Волны Эллиотта — мощная и вполне самодостаточная методика идентификации текущего состояния тренда. Включает в себя несколько важных этапов тенденции, вовремя выявив которые можно получить преимущество перед другими в идентификации оптимальных точек входа в любой период. Учитывая главные постулаты технического анализа — повторяющуюся историю и включение в котировки всей имеющейся информации позволяет биржевым игрокам открыв график и верно определив на нем предлагаемую концепцией формацию понять, следует ли предпринимать определенные торговые действия, и если да, то какие. В материале рассмотрим как торговать по этому методу с прицелом для бинарных опционов и криптовалют. Узнав, как пользоваться стратегией, читатель может разобрать график любого актива и с высокой долей вероятности предсказать его дальнейшее развитие.
Теоретические основы
Автором системы Elliot Wave является известный финансист середины XX века Ральф Нельсон Эллиотт, который впервые описал правила созданного им способа идентификации тренда и разложения глобальной тенденции на составные компоненты. Центральная идея концепции вторит основополагающему положению классического теханализа — история повторяется. Поэтому появившись однажды, предлагаемая Эллиотом восьмиволновая структура без применения индикаторов (хотя их использование и не запрещено, с самыми популярными инструментами можно познакомиться здесь) с большой долей вероятности будет вновь и вновь появляться на графиках самых разнообразных активов.
Автор предполагал лишь две фазы, в которых биржевой актив может находиться в глобальном смысле слова — рост (медвежья фаза) и падение (период медведей). В пределах одного тренда предлагается идентифицировать пять всплесков в главенствующем направлении и три коррекции. При этом первая 5-ступенчатая структура является главенствующей, а последние три ступени — вспомогательными. Причем дополнительная функция крайних трех участков проявляется в пределах рассматриваемой самостоятельно тенденции, для последующего развития событий эти же составляющие могут войти в новые 5 всплесков. Ниже показан рисунок рассматриваемой доктрины на примере пары BTC/USDT у брокера Binance.
Далее теоретические основы будем рассматривать, отталкиваясь от этого изображения. Все составляющие можно отнести к двум типам:
- Импульсным. Создают главенствующую динамику движения. Своевременное открытие позиций добавит уверенности в потенциале получения профита (1,3,5,А,С).
- Корректирующим. Возникают, когда производится фиксация прибыли, что заставляет цены двигаться в контртрендовом направлении(2,4,В).
Все выявляемые структуры по предложению Эллиота отвечают принципу вложенности. То есть в каждом треугольнике при увеличении можно найти 3-5 более коротких. При этом основные импульсы должны быть направлены в соответствии с движением бОльшей волны.
Главная проблема рассматриваемой системы состоит в том, как настроить правильно идентификацию единичных компонентов. На рисунке выше это хорошо видно — 5й отрезок прочерчен с большим допуском, внутри можно идентифицировать как минимум 3 фазы становления. Стоит помнить главное — геометрически правильными паттерны Эллиота бывают только в книгах. В реальной жизни очерчиваемый зигзаг будет очень далек от идеала. Потому главное — понять как пользоваться всей структурой целиком. Неоценимую помощь в этом могут оказать отзывы тех, кто использует описываемые правила в своей повседневной работе.
Эллиот и золотое сечение
Выстраивая свою разработку, Эллиотт учитывал не только собственные наработки, но и Фибоначчи, еще одну часто используемую аналитическую теорию (подробнее о ней рассказывает статья по ссылке). Общее количество составляющих паттерна (а также внутри каждого отрезка при увеличении на менее объемные таймфреймы) соответствует ряду чисел золотого сечения. Применяя озвученное правило к бычьему состоянию, можно выделить в нем 1 глобальную прямую, 3 средних и 13 наименьших отрезков. На рисунке ниже такая разбивка изображена наглядно.
Начинающим рекомендуется отталкиваться от правила 8 волн, чтобы не сильно углубляться в идентификацию компонентов более мелкого порядка. Удобно использовать фракталы Фибоначчи для определения возможной продолжительности каждого рассматриваемого периода. Например, тренд 1-го порядка, длительность которого составляет 5 дней, с большой вероятностью продлиться до 8-ми торговых суток, и так далее. Это правило дает ответ на самый главный вопрос, который неизменно возникает у каждого, кто смог идентифицировать актуальный статус становления модели на графике — обоснован ли вход? При оценке продолжительности интервала исходят из выбранного таймфрейма, например, если на данный момент единичный участок имеет продолжительность в 10 свечей на 15-минутном графике, значит как минимум 3 последующих бара цена продолжит свое движение в эту же сторону.
Важно понимать и классическое соотношение долей между собой (далее номер пункта соответствует положению в общей модели):
- Задает тон всей формации. Продолжительность его измеряется по окончанию формирования и далее на основе полученных значений строятся цифры для последующих деталей.
- Чаще всего длится 30% (0382), 50% (0,5) или 61%(0,618) от 1-го.
- Продолжает главное направление и по отношению к первой доле имеет параметр увеличения от 1,618 до 2,618.
- Короткая коррекционная волна, длится как и 2-й компонент.
- Последний рубеж текущего тренда, превалирующая сила иссякает, что сокращает продолжительность этой составляющей до 0,382-0,5-0,618 от первого.
A) и B) длятся от 0,382 до 0,618, как и другие коррекционные составляющие.
С) Имеет длину 0,5, 0,618 или 1,618 и развивается в направлении новой фазы.
Не стоит забывать, что описание и применение теоретических раскладок часто не соответствуют реальному положению дел, поэтому справедливо утверждать, что отклонение в значениях по каждому пункту до 10% впишется в классическую модель.
Далее рассмотрим фундаментальные причины возникновения каждого компонента, исходя из представленного ранее паттерна на графике BTC/USDT.
- Сильно влияние позитивных новостей — тренд получает мощный толчок, многие настроены заработать на росте и в сделки входят новые участники.
- Некоторые быки выходят из позиций, получив запланированную прибыль. Другие, увидев возможность купить дешевле, открывают позиции, давая старт следующему пункту.
- В тренд входит еще больше участников, все больше аналитиков верят в возможность его дальнейшего продолжения. Сильнее всего увеличиваются объемы проводимых операций.
- В некоторых условиях может представлять из себя вялотекущий флет. Легкая фиксация прибыли и дальнейший штурм новых высот.
- Котировки продолжают расти, но объемы понемногу затухают. Многие участники получают сигналы к перелому тренда, крупные игроки уже готовы войти в новом направлении.
- Уверенные в силе нового тренда биржевики открывают позиции, остается все меньше адептов роста.
- Как и с четвертым всплеском может не иметь яркой выраженности. Часто в эту пору срабатывают последние заявки на ограничения убытков от быков. Цена немного корректируется и продолжает снижаться.
- Получает наибольшую силы, объемы максимальны. Новое движение котировок поддержано львиной долей участников.
На примере пары BTC/USDT из предложенных ранее примеров сделаем вывод, что паттерн коррекционных волн Эллиота в рассмотренной ситуации сформирован полностью и интереса для будущих сделок не представляет. Четко прослеживается явная повышательная тенденция, которая может стать пазлом номер 1 новой модели (красная линия).
Как только первый отрезок сформируется полностью и начнется коррекция, трейдер может переходить к расчетам будущих фаз, исходя из предложенных ранее методик.
Относительно бинарных опционов картина схожая — важно правильно идентифицировать текущее состояние. Так как с «бинарами» редко работают на коротких промежутках, в своей стратегии будем использовать минутные свечи. Ниже изображен скриншот актуального состояния тенденции для опциона на курс евродоллара у брокера Интрейд Бар. Отчетливо определяется начальный интервал и небольшая коррекция в боковом канале с продолжением бычьего движения. Исходя из длины первого участка в 29 пунктов ожидаем длительность третьего промежутка в пределах от 46 до 75 пипсов. Ожидаемое время формирования — порядка 10 минут.
Подобным образом анализируется любой другой актив, движение котировок которого может быть описано с помощью классического графика баров. Для тренировки своих навыков отлично подойдет использование демонстрационного депозита, который предлагают все современные брокеры.
Открыть счет у проверенного брокера бинарных опционов Интрейд Бар
Заключение
Волны Эллиота — модель, которая начинающим может показаться несколько сложной, однако при предварительной тренировке на истории (во многих торговых терминалах скачать их можно без особого труда для любого инструмента) может дать бесценный опыт аналитики и составления прогнозов для любого биржевого актива.
