Математическое изучение фондовых рынков — область, при надлежащем использовании которой трейдер может получать информацию не только об устоявшемся и будущем течении тенденции, но и уровнях, к которым график будет стремиться. Один из самых действенных способов — с помощью уровней Фибоначчи. Последовательность чисел, которая получила название благодаря впервые нашедшему их автору в его вышедшей впоследствии книге. Представляет из себя простой цифровой ряд, отсчет которого начинается от нуля. Сумма каждого последующего числа в этом ряду равняется сумме двух предыдущих.
Зная как построить последовательность, можно выстраивать сколь угодно длинный ряд. В трейдинге применяются многоступенчатые каналы, которые при наложении на любой актив, подверженный тенденции, могут показать биржевому игроку относительные целевые показатели при входе в рынок. Далее рассмотрим, как пользоваться ими на практике, как настроить и как работает этот инструмент в реальной ситуации. Индикатор распространяется бесплатно и одинаково хорошо работает во множестве современных терминалов — он полезен для Quik, а также разработок от Metatrader — MT4 или MT5, его настройки даже с алертом или советником минимальны и понятны для новичков.
Правила построения и применения
«Золотое сечение» — это число 1,618, которое встречается не только во многих соотношения в природе, но и в ряду Фибоначчи. Считается, что именно на основе данной закономерности строятся описания природных форм и многие другие предметы, которые нас окружают, например, соотношение сторон правильного треугольника равно именно рассмотренному выше значению.
Идея применения сечения в трейдинге принадлежит одному из известнейших биржевых игроков своего времени — Р. Эллиоту. В процессе продолжительного и скрупулезного анализа ученый-практик пришел к выводу, что движения многих активов подчиняются определенным тенденциям, в которых соотношение объемов роста и снижения соответствует 1,618. На основе этого было создано предположение, что и в будущем тренд будет развиваться исходя из гипотетических величин, построенных на основании числового соотношения между собой.
В зависимости от применяемого терминала, трейдеры могут получать в свое распоряжение следующие инструменты:
- простые ступени
- веер (в английской версии именуемый Fibonacci Retracements)
- дуги
- зоны
Наиболее универсальным и часто применяемым средством являются первые две разновидности. Ниже показан пример наложения на график Биткоина в трейдинг вью Binance, по умолчанию данное средство встроено в стандартный инструментарий, и трейдер избавляется от необходимости решения вопроса, где скачать его и как установить.
Построение происходит в пределах от 0 до 1, с промежутками в 0.382, 0.5, 0.618. Анализируя поведение графика в пределах наложенного на график канала, трейдер может предсказать вектор движения в будущем. Применяя в качестве целевых пиковые моменты тенденции, можно увидеть промежуточные уровни коррекции, при приближении к которым движение котировок с большой долей вероятности остановится. На указанные ориентиры обращают внимание как частные инвесторы, так и многие автоматические алгоритмы. Здесь часто происходит фиксирование профита, что и замедляет ситуацию.
К примеру, на рисунке выше котировка дважды останавливалась на ярусе 0.5, в самом начале своего течения даже показывая сигналы разворота в обратном направлении. Однако так как полного отката не случилось, и после недолгой корреляции около промежуточного сопротивления, снижение продолжилось. Тот факт, что коррекционные волны не достигают целевых линий, говорит о слабости разворачивающейся ситуации, которую ничем кроме краткосрочной коррекции на фиксации профита объяснить нельзя.
Следующий локальный микротренд тоже довольно четко вписался в установленные величины. Особенно показателен откат к 0.618 с дальнейшим продолжением роста. Подобное исследование помогает биржевому игроку понять, как правильно использовать возможность входа с отличным соотношением риска к профиту.
Исследуя стандартные величины, можно прийти к выводу, что их применение целесообразно не только в следующих за трендом системах, но и контртрендовых стратегиях. В таком случае рассчитать примерный объем коррекции не составит труда. Многими участниками биржевых торгов была замечена и следующая тенденция — чем ближе график подходит к текущей ступени, тем выше шансы, что цена его полностью отработает. Особенно сильны подобные предпосылки для «круглых» чисел.
Основным требованием как торговать с помощью изучаемого средства является наличие четко выраженного тренда. В условиях флэта хорошо видна бесполезность индикатора, несмотря на то, что правила, как рисовать его не изменились.
Примечателен тот факт, что использование индикатора оправданно как на небольших интервалах от 15 минут, так и на более долгосрочных периодах, вплоть до дневного.
Построение всегда происходит между крайними пиками в направлении слева — направо. Для бычьего тренда строим восходящую диагональ, для медвежьего — нисходящую.
Анализируя ширину и отдельные ее составляющие, биржевой игрок может получить следующие данные:
- о глубине возможного отката на этапах роста или снижения котировок
- примерный размах формирующейся тенденции. Применяя полученные данные, можно без особого труда рассчитать прибыльность входа в рассматриваемой ситуации и принять окончательное решение о целесообразности совершения планируемых торговых операций.
При этом нет никаких ограничений как выставлять канал по мере течения рыночной ситуации. Если пик больше неактуален, привлекать его к оценке не стоит.
Нельзя не отметить удобство работы с этим инструментом в терминале от Pocket Option. Здесь построенные линии помимо основной формулы расчета величин отображают конкретные значения, в которых возможно наступление коррекций или разворота.
В классической теории рассматриваемого числового ряда сильными ступенями поддержки или сопротивления, при достижении которых могут происходить краткосрочные контртрендовые движения, считаются точки 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 76.4% от нулевого порога. Если к середине происходит откат до 38.2%, тренд считается сильным. С осторожностью следует продолжать торговлю при достижении показателя в 23.6%, особенно если объемы совершаемых операций указывают на возможное углубление отката.
Отталкиваться от конкретных ценовых показателей удобно в качестве цели для ордеров ограничения убытков — на линиях коррекции рекомендуется устанавливать стоп-лосс.
Конкретные примеры
Далее рассмотрим на конкретных активах — в бинарных опционах и криптотрейдинге способы открытия сделок в реальных ситуациях.
На графике евро-доллара у брокера Pocket Option откладываем уровни Фибоначчи. Исходя из текущей ситуации возможны 2 варианта протекания событий. При продолжении снижения к точке 0,83784 от существующей котировки имеем потенциальный профит 244 пункта, при этом стоп-лосс необходимо устанавливать в точке 50% — 0.85091, получаем риск в 64 пункта. Соотношение риск-профит — 1:4. Позиция рентабельна и при гипотетически выбранном развитии событий принесет отличный результат. Но в то же самое время имеем еще более внушительный потенциал роста — к 0.86398, что в пересчете на профит от текущих значений составляет уже 2062 пункта. Риск остается прежним. Соотношение 1:10. Однако для этого движения может потребоваться гораздо больше времени.
Да и не стоит забывать, что для получения прибыли по бинару достаточно правильно определить его направление. Для этого подключаем осциллятор RSI, и анализируя, что показывает он, вероятнее всего продолжение снижения, значит в этом направлении и нужно работать. Открываем сделку ниже с любым интервалом от 3 минут (позволит избежать краткосрочных флуктуаций).
Далее исследуем график криптовалюты BTC к монете USDT в TradingView. Канал выстроим по последним ценовым экстремумам. Так как котировка находится в области выше 50%, предполагается продолжение роста котировок. Тренд коррелирует около средней линии, не пересекая ее. Это позволяет устанавливать «узкий» лимит на небольшом удалении от существующих цен — на 46244, расчет риска составляет 2200 пунктов. Минимальный профит — на 51100, с достижением при наиболее благоприятном исходе прошлого максимума в 64800. При этом профит превысит риск в десятки раз.
Заключение
Правильно применяя в своей работе линейный индикатор уровней Фибоначчи, согласно предлагаемой выше инструкции к применению, биржевые игроки имеют возможность входа в рынок в лучшие моменты с точки зрения будущего развития тенденции. В случае, когда уверенность в векторе развития отсутствует, допускается использование дополнительных осцилляторов, показывающих актуальное состояние актива по отношению к областям перекупленности и перепроданности. Предлагаемый принцип работы годится для применения на множестве рынков — от современных бинарных до классических фондовых, форекс, деривативов, и положительные отзывы относительно прибыльного опыта использования инструмента это только подтверждают.
Часто анализ уровней используют в тандеме с Волнами Эллиота, но этот тип стратегии достаточно сложен для понимания и часто не оправдывает времени, потраченного на его изучение.
