Для построения качественной торговой стратегии следует включать в список анализируемых параметров такие существенные данные, как, например, текущее состояние тренда и соответствующие ему оптимальные точки для открытия сделки, вероятное направление движения котировок после открытия ордера и продолжительность удержания позиции.
Очень немногие в своих системах учитывают понятие Imbalance торгуемого инструмента. Имбаланс в трейдинге – это состояние, при котором текущие условия становятся настолько несбалансированными, что цены начинают двигаться в одном направлении без достаточного обоснования фундаментальными факторами. Это может привести к резким и непредсказуемым колебаниям, что создает риск для трейдеров и инвесторов.
При надлежащем использовании подобной ситуации появляется возможность обеспечить своим торговым депозитам приличный прирост капитала. Далее в статье рассмотрим, что это такое, как определить указанную ситуацию и как использовать на пользу в торговле различными инструментами. Материал будет полезен всем, кто в своей работе предпочитает использовать заработок на тренде.
Разбираемся с теорией
Определение имбаланса в трейдинге криптовалют может быть сложным из-за множества факторов, влияющих на рынок, но его можно описать как ситуацию, когда цены быстро меняются без явной причины. Это состояние может возникнуть из-за различных факторов, таких как внешние манипуляции, чрезмерная активность спекулянтов или неожиданные новости. Данное явление заставляет тренды приходить к движению, а многие эксперты не перестают утверждать, что даже самый малозначимый тренд – есть проявление рассматриваемого явления. Говоря простыми словами, речь идет об индикаторе временной разбалансировки спроса и предложения, ввиду чего котировки обретают определенный вектор развития.
Самый простой способ выявить проявлением имбаланса – графический. Однако таким образом можно определить лишь уже свершившееся явление. Для примера ниже показан график криптовалютной пары BTC/USDT в терминале Трейдинг Вью. В ходе краткосрочного снижения образовались две сильные медвежьи свечи, одна из которых была впоследствии нивелирована возникшим контртрендом. Медведи стали откупать свои прибыльные позиции, не видя дальнейших шансов к продолжению снижения. Отсюда котировки и замедлили снижение, отыграв его на приличном противоходе.
Как только достигается точка равновесия, котировки возвращаются к флетовым значениям, демонстрируя корреляцию в узком канале до нового момента сдвига точки равновесия в сторону одной из групп участников ценовых баталий.
Основные причины имбаланса могут быть разнообразными, включая манипуляцию, распространение ложной информации, неожиданные новости и рыночные пузыри. Манипуляция может произойти, когда определенные участники рынка пытаются искусственно влиять на ценовые предложения, чтобы получить преимущество перед другими. Распространение ложной информации может вызвать потерю равновесия, если новости, которые распространяются среди участников, не соответствуют действительности.
Неожиданные новости также могут стать причиной подобных событий, особенно если они сильно влияют на тренды. Наконец, финансовые пузыри могут привести к имбалансу, когда цены растут без должного обоснования, а затем резко падают. На коротком интервале разбалансировка соотношения сил медведей и быков может быть легко идентифицирована в биржевом стакане.
На примере ниже показан стакан, формировавшийся после возникновения указанных нехарактерных свечей снижения на графике. Беглый анализ заявок на продажу позволяет ожидать нового сильного снижения на уровне 42428,67, так как здесь сосредоточены существенные объемы отложенных ордеров, сильно превышающие имеющиеся контрпредложения от быков.
Незначительные случаи имбаланса в трейдинге, выражающиеся в небольшом отклонении от средних показателей, принято относить к трендовому шуму, или флуктуациям в узком диапазоне.
Помимо указанных внутридневных колебаний часто ценовые разрывы (гэпы) относят к этому же семейству событий. Каждый биржевик знает, что любой гэп должен быть заполнен. Поэтому на рынке криптовалют можно встретить множество автоматизированных систем, отслеживающих одни лишь такие разрывы и откупающие инструмент в направлении предстоящего отыгрыша тренда обратно.
Еще один доступный для всех желающих способ выявления рассматриваемых паттернов – использование профиля горизонтальных объемов. Они в удобном графическом виде отображают данные по объему в стакане, что значительно упрощает подготовку и применение стратегии заработка, особенно при использовании системы открытия сделок «по клику».
Понимая, где импульс закончится, трейдер может гибко управлять заявками на ограничение убытков и тейк-профит.
Как не стать жертвой
Для устранения возникших проблем трейдеры и инвесторы должны быть осведомлены о рыночных условиях и следить за новостями, связанными с торгуемыми ими инструментами. Они также должны понимать фундаментальные факторы, способные оказывать влияние и быть готовыми к изменениям конъюнктуры. Кроме того, важно уметь управлять рисками и избегать торговли в условиях повышенной волатильности.
В широком смысле все основные причины возникновения указанного явления можно объединить в следующие группы:
- Появление важных макроэкономических отчетов. В такие моменты некоторые брокеры даже запрещают открывать объемные позиции с плечом, чтобы в итоге клиент не потерял все свои сбережения при неверно составленном прогнозе движения.
- Резкие, а особенно негативные изменения в геополитической обстановке. Сюда можно отнести как явления техногенного (в том числе военные конфликты), так и природного характера (природные катаклизмы).
- Появления крупных игроков. Такие трейдеры часто забирают большие объемы одномоментно, и показанный выше способ анализа стакана – один из наиболее действенных методов выявления «кита», ожидающего достижения интересующей его цены. Так как заявка выставляется на внушительные объемы, мелкие участники не могут создать достойного контртренда и цена продолжает двигаться в определенном направлении, пока крупный биржевик не соберет нужное ему количество сделок.
- Низкой ликвидности. Особенно часты данные явления для инструментов с небольшой волатильностью, в которых даже трейдер средней руки может создать тренд. Однако в данной ситуации следует быть предельно осторожным – появление новой заявки в обратном направлении может свести на нет все приложенные усилия.
- Работу на основе инсайдерских данных. Во многих юрисдикциях такая работа строго преследуется регуляторами, однако наибольший профит «киты» получают, отрабатывая инсайды. Если появилось резкое движение в обратном направлении к основному тренду без веских на то оснований, есть смысл закрыть сделку с небольшим убытком и не дать потерям расти, ведь глубина нехарактерного роста или падения рядовым клиентам неизвестна.
Роль маркетмейкеров
Одним из наиболее действенных инструментов для восстановления рыночного равновесия, активно используемым многими современными платформами, является привлечение маркетмейкеров. К основным функциям таких участников относят сохранение трендового равновесия и обеспечения беспрепятственной возможности заключения новых сделок всеми заинтересованными в том.
К примеру, сильный бычий дисбаланс может привести к тому, что не останется предложений от продавцов, в таком случае маркетмейкер должен взять на себя их функционал. Это еще один важный нюанс, который участникам торгов следует иметь в виду – даже самый серьезный перевес должен быть в итоге сбалансирован. Поэтому планировать стратегии заработка на подобных явлениях вдолгую не рекомендуется. Кроме этого, и сам маркетмейкер крайне не заинтересован долго находиться в убыточной позиции (а именно такой для него и является восстановление равновесия, ведь других желающих работать в его направлении нет).
Заключение
При надлежащем подходе использование случаев проявления дисбаланса в торговле на биржевых платформах помогает трейдерам прилично зарабатывать на коротких движениях тренда. Используете такие паттерны в своей работе? Ждем ваши отзывы в комментариях.
