Следование грамотной торговой стратегии — основа успешности трейдера любого уровня, будь то начинающий с небольшой историей работы на рынке, либо высококлассный специалист, работающий на бирже не один год. От потерь не застрахован никто. И основная проблема, которую должна решать хорошая система управления ордерами — как уменьшить отрицательный результат и получать его как можно реже при открытии позиций. На этом нюансе часто терпят крах многие, стараясь уменьшить количество убыточных трейдов.
Часто в такие моменты берет верх эмоциональная составляющая и трейдер принимает необоснованные преждевременные решения из-за страха потерять денежные средства. Далее подробно рассмотрим как пользоваться правилами торговли, позволяющими в пределах всего одного ордера покрывать полученный ранее «минус». При правильном использовании данного метода можно добиться отличного соотношения риска к прибыли по всем активным сделкам.
Тренироваться на демо счете у прозрачного брокера Intrade.Bar
Суть системы
Изначально использовать эти правила управления капиталом начали еще в начале 19 века. Тогда биржевая торговля не была сильно распространена в мире, а вот азартных игроков хватало с достатком. Именно из этой индустрии Martingale перекочевал на фондовые рынки.
Безусловное преимущество рассматриваемого метода — его можно использовать бесплатно на любом рынке в любой фазе его развития, вне зависимости от других факторов, вроде обязательного наличия тренда, получения сигналов от индикаторов на вход, и так далее. Способ жизнеспособен и при самостоятельном применении в трейдинге любыми активами.
Единственное правило, которому необходимо следовать — удвоение объема позиции при получении убытка. Рассмотрим описание пошагово.
Например, текущая позиция была открыта с депозитом в 1$ и была закрыта не в пользу трейдера. Значит следующую необходимо удвоить и входим в рынок уже с $2 объема. В этом кроется основное преимущество и в то же самое время огромный недостаток метода, из-за которого многие биржевые игроки, использующие его в бинарных опционах или на Форекс, терпят крах. Все потому, что им хочется получить профит как можно быстрее, нивелировав полученный ранее ущерб. Наглядная схема представлена ниже.
Следует помнить, что в правилах ни слова не сказано о времени экспирации опционов, потому держать контракт открытым можно сколь угодно долго (в пределах времени до закрытия контракта, конечно). Так же нет упоминания о том, чтобы невозможно было улучшить теоретические показатели риск-менеджмента. Говоря проще, открывать позиции не вслепую, а используя дополнительные инструменты для идентификации наилучших точек входа.
В своем изначальном виде система не считается прибыльной. Потому что невозможно предсказать ее результаты на большом промежутке времени. То есть теоретически произвести расчет и понять, какой объем средств необходимо вложить, можно. Но точно узнать момент получения профита не представляется возможным. Потому и рекомендуется применять Мартингейл исключительно как способ управления финансами, а решения об открытии принимать на основе технических и фундаментальных факторов. В этом случае фактор неопределенности сводится к минимуму.
Разновидности
Существует несколько разновидностей, используемых биржевыми игроками:
- Классическая. Получаем ущерб — увеличиваем следующий лот в два раза.
- Плавная. Предполагает рост увеличивающего коэффициента не экспоненциально в два раза, а более сглажено. Чаще всего применяют мультипликаторы 1,3 или 1,5. В этом случае значительно снижаются показатели потерь, но говорить о том, что получится торговать без риска, не приходится. Прибыль при экспирации опциона в выбранном направлении по единичному контракту не сможет перекрыть полученный ранее убыток.
- На основе чисел Фибоначчи. Следуя правилам Фибоначчи, при получении отрицательного ордера, нет необходимости кратно увеличивать следующую позицию. Достаточно сложить объемы предыдущих ордеров. Часто такая сумма оказывается меньше, чем при кратном увеличении. А возможность возмещения полученного ущерба сохраняется.
- Работа только с отрицательными позициями. При таком подходе внимание необходимо уделять исключительно результатам с отрицательным исходом. Подобная адаптация позволяет, с одной стороны, сосредоточиться на наиболее важных критериях торговли, а с другой — отсутствует необходимость размещения на депозите значительного баланса средств, сумма которых используется при применении классического метода.
Основные недостатки и преимущества
Используя стратегию Мартингейл, вне зависимости от выбранной модификации, все биржевые игроки сталкиваются со следующими ее недостатками:
- Высокий мультипликатор кратно увеличивает риск получения значительного убытка. Даже самый опытный трейдер не застрахован от череды потерь, поэтому используя метод, особенно в его классическом виде, можно в короткий срок полностью «слить» баланс торгового счета.
- Необходимость размещения на балансе крупного депозита. Особенно этот фактор становится заметным, если трейдер изначально торгует одиночными лотами крупного объема. С каждый следующим увеличением возрастает количество денег, которые необходимо вложить для работы.
- Риск достигнуть верхнего уровня при незавершенном цикле. Следуя классической системе, возможно потенциально дойти до максимального уровня, не завершив полностью цикл, то есть не получив профит ни разу. Это возможно, если череда убытков заставит увеличивать позиции каждый раз. Из этого же пункта следует еще один важный вывод — перед началом использования правил необходимо четко определить для себя максимальный порог объема капитала в одном лоте.
К главному преимуществу стратегии Мартингейла относится шанс «отбить» все полученные ранее потери в одной сделке. А при использовании аналитических средств, будь то фундаментальные или технические, добавляется возможность снижения риска при одновременном повышении уровня потенциальной доходности.
Заключение
Стратегия Мартингейл в криптовалюте и на других биржевых площадках будет являться эффективной, только если надлежащим образом подходить к управлению активами и взвешенно принимать решения входа в рынок. В противном случае метод является убыточным и может принести лишь ложное ощущение скорого наступления момента возврата полученного «минуса» по счету.
