Забираем прибыль от волатильности с индикатором Bollinger Bands

волны боллинджера

Торговля по тренду всегда будет самой лучшей тактикой на любом активе. Но как определить его начала и особенно конец, когда нужно фиксировать прибыль. Поможет в этом индикатор Боллинджера (Bollinger Bands, BB, полосы Боллинджера) – один из лучших технических инструментов на любом направлении рынка.

Алгоритм расчета и параметры

Полосы Боллинджера работают на простой (Moving Average, MA) скользящей средней с периодом 20, по которой будем определять направление среднесрочного тренда. Дополнительно на график наносятся еще две MA на расстоянии двух стандартных отклонений от средней. Границы называют «полосами», по ним оценивается волатильность и ценовой трендовый коридор.

Входит в комплект технических инструментов всех торговых терминалов. На рисунке базовые настройки для MT4:

индикатор в мт4

Как и все инструменты на базе Moving Average стабильно прибыльные результаты будут только на трендовых участках. Кроме того смещение BB относительно текущей цены можно считать опережающим определения фазы тренда (начало, движение, окончание).

Подробнее о настройках…

  • Период. Нельзя подбирать значения исходя из количества пересечений, которые, по сути, точками входа не являются. Применение слишком «коротких» MA приведет к реакции больше на «шум», чем на тренд, наоборот «длинные» средние на малых таймфреймах будут слишком запаздывать. Каждый актив требует своих настроек, но в любом случае не рекомендуется слишком отходить от базового значения в 20 периодов.

с разными периодами

Вместе с периодами корректируем и величину отклонения, иначе реакция на волатильность может быть неправильной!

  • Сдвиг. Смещение средних вперед призвано компенсировать их неизбежное запаздывание, хотя полностью убрать его не получается. Прежде чем менять стандартное значение на реальном счете, нужно проверить на истории улучшает это ситуацию с сигналами или нет;
  • Тип цены. Для основных валютных пар Форекс оставляем «Close». Если волатильность стабильно высокая, можно пробовать средние (Median Price) или типичные (Typical Price).

Рекомендации по применению

Данный раздел обычно находится в конце статьи, но для новичков будет лучше сразу узнать, как избежать ошибок и улучшить результаты использования BB в торговле:

  • Bollinger Bands уже содержат информацию о текущей волатильности и направлении тренда, нужно только выбрать инструменты для дополнительного подтверждения. Еще раз напоминаем, что алгоритм построен на MA, а это самый запаздывающий инструмент теханализа, поэтому фильтрация данных обязательна

Одна из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров: использование 4-5 подтверждений, когда для большинства точек входа достаточно 2-3. Возьмите за правило, с каким индикатором искать подтверждение: один осциллятор перекупленности/перепроданности, один объем, один тренд и т.д. Иначе они могут начать «петь в унисон» умножая ложную информацию.

пробой полос

  • Если график касается границы, это не означает немедленного открытия. Стратегия должна убедиться в истинности пробоя/отскока или разворота, только тогда входить в рынок! Данное правило относится и к средней линии Боллинджера
  • Надежность сигнала увеличивается, если касание полосы сопровождается заходом осцилляторов в крайние зоны:
  • перекупленность, когда цена около верхней границы;
  • перепроданность, когда около нижней;

Классическое описание говорит: необязательно чтобы это происходило синхронно, допускается задержка или опережение на 1-2 свечи;

  • Первым фактором завершения бокового движения будут 3-4 противоположных свечи на границах BB, осцилляторы при этом «застревают» на зонах перекупленности/перепроданности. Такое поведение означает накопление отложенных позиций покупателей/продавцов перед началом нового тренда;
  • Первая свеча закрытая после пробоя границы не означает начало нового тренда. Часто это ложный паттерн, особенно в периоды «Сжатия».
  • Настройки по умолчанию подходят для большинства торговых инструментов и таймфреймов, закрывая в среднем 85-90% текущей волатильности. Они не являются догмой и могут меняться под текущую рыночную ситуацию, любой форум даст достаточно информации для собственных идей. Подбирая новые значения, не забываем, что центральная Moving Average предназначена для определения среднесрочного тренда и всегда должна быть длиннее средней, используемой для пересечения MA.
  • При сокращении периодов, также нужно уменьшать величину отклонения (ширину канала). Например, 1,9 рекомендуется для 10-периодной MA. Соответственно, с увеличением периода увеличиваем отклонение до 2,1 и выше. Конкретные значения определяются только путем тестирования.

Торговые стратегии

Автор выделил три варианта как пользоваться индикатором, которые он считает основными и самыми эффективными:

  1. «Сжатие». Расстояние между полосами начинает уменьшаться по мере падения волатильности. Рынок переходит в фазу консолидации (сжатия) с последующим резким движением цены, пробивающим одну из линий. Для определения истинности пробоя можно использовать Parabolic SAR:

сжатие боллинджера

На рисунке наглядно видно, что перед тем как начался новый тренд, был ложный прорыв. Это типично для окончания боковых трендов, поэтому если цена остается в диапазоне, не открываем средне- и долгосрочные сделки.

Также в качестве стратегии можно использовать пробой волатильности, отскоки от границ Боллинджера: в данном случае они работают как динамические уровни поддержки/сопротивления. Главное, как пишут отзывы на сайтах, чтобы ширина бокового диапазона была не менее 20-30 пунктов.

Важно! «Сжатие» лучше работает именно на боковом рынке, хотя подобное снижение волатильности может наблюдаться и на трендах. Принцип работы для конкретного актива свой как и средняя ширина канала, хотя лучше открывать сделки только когда между границами помещается 3-4 свечи.

торговля от границ

  1. Продолжение или «расширение». Началом нового тренда будет быстрое повышение волатильности и рыночных объемов в т.ч. и тиковых. Нижняя полоса резко идет вниз, подтверждая нисходящий тренд, или верхняя поворачивается вверх при восходящем движении. Здесь нужно следить за фундаментальным анализом — подобные «расширения» могут возникать на сильных новостях как кратковременный импульс, после которого цена возвращается к исходным значениям. Рекомендуется использовать экономический календарь с алертом перед выходом важных событий, чтобы вовремя закрыть или открыть позицию.расширение боллинджера
  1. Откат. Сделки открываются при первых признаках разворота длительного тренда или периода «сжатия». При этом каждое касание ценой верхней или нижней границы снижает точность сигнала, необходимо дополнительное подтверждение осцилляторами (Stochastic, RSI) и данными объемом.

откат

Достаточно часто возникают ситуации,  когда цена начинает двигаться около границы периодически откатываясь к средней MA. Такое явление называют «блужданием по лентам», встречается на любом активе и таймфрейме.

блуждение цены

Как работает «блуждание» с точки зрения рынка. Во-первых, идет сильный тренд с низкой волатильностью, например, пары с евро во время Азиатской сессии. Во-вторых, это может быть поводом для начала поиска паттернов, особенно волновых, на старших таймфреймах

Важно! Если не удалось открыться близко к началу «блуждания» лучше остаться вне рынка, а не пытаться «заскочить на тренд» как это часто делают новички. Движение может быстро закончиться, особенно на M1-M5.

Зарегистрироваться у брокера бинарных опционов Quotex и тренироваться на бесплатном демо

Bollinger Bands и графические паттерны

Как и все технические инструменты BB рекомендуется дополнить паттернами свечного анализа. Можно работать в обратной последовательности: данные индикатора подтверждают визуальный анализ.

свечные паттерны

Важно! Думая как правильно настроить Боллинджер нельзя пытаться «натянуть» свои мысли на паттерны выбранного исторического периода. Особенно если они составные, такие как «голова-плечи». Визуальный анализ субъективен и базируется на иных принципах, чем технический. Они должны подтверждать друг друга, а не искать точку входа там, где ее фактически нет.

Надежность сигналов увеличивается, если перед началом разворота были расхождения (дивергенции) между графиками цены и осцилляторов. Помните, касание границ еще не означает открытие позиции!

дивергенция осциллятора

Хорошим подтверждением будут ценовые уровни: локальные и исторические max/min, линии поддержки/сопротивления, уровни Pivot Point и пр. Особенно хорошо отрабатываются уровни коррекции Фибоначчи, позволяющие вовремя увидеть момент окончания «блуждания по полосам».

Чтобы не занимать график лишними построениями можно скачать в Интернет вариант Williams B% показывающим график, пересечение средних и прочую информацию в отдельном окне, как это делают осцилляторы.

откат тренда

Хорошим сигналом, подтверждающим разворот, будет формирование внутри индикатора графических паттернов «Двойная вершина/дно».

с техническими паттернами

Подведем итог. Даже учитывая запаздывание, которое в большей мере компенсируется на старших таймфреймах, индикатор Bollinger Bands продолжает приносить стабильную прибыль на любом финансовом активе. Основное правило: никогда не забываем о манименеджменте, выбираем только самые надежные точки входа.

Оцените статью
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Все об инвестициях в криптовалюту
Добавить комментарий