Технический анализ помогает огромной армии трейдеров ежедневно принимать осмысленные торговые решения. И чем более точный инструмент или их комбинация используется для работы, тем выше шансы получить профит от проводимых операций.
В этой статье рассказано, как пользоваться индикатором горизонтальных объемов в трейдинге криптовалютой. Благодаря своей универсальности биржевой игрок может легко понять, как настроить инструмент для бинарных опционов, как торговать с ним на рынке Форекс или любой другой биржевой площадки. Материал будет особенно полезен для новичков, никогда ранее не использовавших горизонтальные объемы в своих торговых стратегиях.
Теория и практика применения
Объемы – один из важнейших показателей после цены, на которые рядовому биржевому игроку следует опираться, принимая свои решения. Ведь даже самая смелая идея, не получив поддержку рыночного большинства, оказывается лишь убыточным трейдом. По умолчанию во многих торговых терминалах используются вертикальные объемы, показывающие количество совершенных сделок (или общий объем по исследуемому активу в базовых единицах, так как в не самых ликвидных инструментах большой лот может оказывать значительное влияние на котировки, оставшись незамеченным трейдерами).
Горизонтальные объемы в разных вариациях на финансовых форумах и других ресурсах могут именоваться «Профилем», однако от этого правила, как работает их формула, не изменяются. В торговом окне откладываются горизонтальные линии, показывающие в количественном измерении, сколько сделок на покупку и продажу было совершено. С учетом того, что отображение отталкивается не от временной шкалы, а от уровня цен, инструмент имеет несколько отличный от классических объемов принцип работы. Ниже пример подобного средства в модификации VPVR, входящей в стандартный аналитический набор Tradingview в терминале Binance показан наглядно.
Выше отображен классический вид после наложения горизонтального графика на часовой тренд криптопары BTC/USDT. Стоит отметить, что большинство опытных биржевиков используют VPVR или его модификации в своей работе.
Горизонтальный объем, совмещенный с текущим трендом, отображает общую активность биржевых участников на определенных ценовых уровнях. Эта информация помогает рядовым участникам точнее выявлять значимые границы развития тенденции – поддержку или сопротивление. Используя полученные данные, можно открывать сделки в определенном направлении с небольшим риском и высоким потенциалом получения прибыли.
Чем длиннее отдельный штрих гистограммы, и чем больше в нем занимает определенный вид операций (на показанном примере области покупок показаны синим, продаж – желтым), тем больше преимущество быков перед медведями (и наоборот). И тем выше вероятность, что на графике может зародиться новый тренд.
Зарегистрироваться на бирже Binance
Один из важнейших элементов индикатора – линия PoC (point of control, или точка контроля). Она показывает котировку, при достижении которой трейдеры проводили наибольшее количество операций. Если в подобные моменты гистограмма не выражает явного преимущества продавцов перед покупателями, значит рынок будет некоторое время колебаться, а затем примет решение двинуться в определенном направлении. Так и произошло на приведенном графике.
Уровень PoC отмечен красной прямой. Перед тем, как начать снижение, цены некоторое время коррелировали около него. Затем произошел пробой и по тому, что в следующих линия гистограммы вертикального объема количество операций медведей превышало этот же показатель для быков, трейдер может делать вывод о целесообразности продажи.
Количество отображаемых частей гистограммы регулируется настройкой «Размер строки». Чем выше это значение, тем больше элементов помещается в области видимости графика.
Это позволяет оперативнее реагировать на происходящие изменения. Например, когда на новом ценовом ярусе начинает наблюдаться картина изменения рыночных сил от продавцов к покупателям, что видно по характеру окраски отдельного элемента. В нижней части тренда, где произошел разворот в направлении роста, объемы хотя и не показывали внушительные значения, но превалирование быков оказалось достаточным, чтобы двинуть цены вверх.
Следующий график VPVR указан с учетом параметра размера строки «40» вместо использовавшегося ранее «24». Параметр «Размещение строк» отвечает за способ расчета и отображения горизонтальной гистограммы.
Вместо указания конкретного числа отдельных участков можно использовать опцию «Тики в строке», получая таким образом количество сделок, проведенных по определенным ценам. Такая структура наиболее полно отражает всю разворачивающуюся в торгах картину. Строк становится больше, но и информативность изменений повышается в разы, давая трейдеру наибольшую скорость реакции при изменении ситуации.
Следующий рассматриваемый параметр – «объем зоны стоимости». Здесь указывается в процентном соотношении та ширина ценового канала от общего охватываемого количества, к которой трейдер решает проявить особый интерес. Говоря простыми словами, тот уровень, где было проведено наиболее число операций. Этот показатель можно отслеживать и визуально (чем длиннее отдельный отрезок гистограммы, тем большее количество операций на соответствующих ему котировках было проведено). Наряду с «круглыми» числами, такие диапазоны должны привлекать наиболее внимание – здесь чаще всего устанавливаются поручения на закрытие сделок с прибылью и фиксации убытков.
Изменять стандартный параметр 10% рекомендуется только если необходимо проводить контроль более широких ценовых диапазонов. Стратегия работы может включать в себя установку оповещений с алертом, когда при достижении ожидаемой цены биржевой игрок получает сигналы в своем терминале. При таком варианте деятельности можно держать в поле зрения сразу несколько активов внутри дня.
Помимо указанного VPVR, который рассчитывается исходя из объема визуально отображаемого в текущем окне графика, существует и несколько других модификаций, которые можно найти в библиотеке MQL для MT4 и для MT5, более современной версии этого популярнейшего торгового терминала. К наиболее используемым типам индикатора относят:
- Фиксированный профиль. Чаще всего фигурирует под классическим именем Volume Profile или Fixed Range. В данном случае ширину охвата отдельного элемента необходимо указывать вручную. Это модификация лучше всего подойдет для волатильных активов, где изменение цен происходит довольно часто и в больших пределах – в таком случае не придется каждый раз изменять настройки, чтобы улучшить графическое отображение.
- VROC – Volume Rate Of Change. Демонстрирует не количество сделок, а их изменение к предыдущим показателям, то есть является более наглядным отображением разворачивающейся рыночной ситуации в динамике.
Для Quik, еще одной часто используемой трейдерами на классических биржевых секциях программой, необходимо скачать сторонние библиотеки, так как в стандартной сборке индикатор в состав аналитического инструментария не входит. Многие из имеющихся в открытом доступе разработок предлагаются бесплатно.
Регистрируемся на бирже Бинансе и получаем скидку 5% на комиссию
Заключение
Изучив, что показывает индикатор горизонтальных объемов в реальных условиях и описание его возможных модификаций, рядовые биржевики могут включать в свои системы удобный инструмент идентификации важных ценовых эшелонов и применения стратегий входа в рынок на пробитии или торговле от границ внутри сильных диапазонов.
Есть идеи применения индикатора на практике? Ждем ваши отзывы в комментариях.
