В огромном стратегическом инструментарии особое внимание биржевых игроков привлекают методы, позволяющие сокращать убытки. Грамотно владея приемами «срезания лоссов», трейдер может обеспечить убыточную позицию как минимум выходом в нулевую зону. В этом поможет стратегия усреднения в трейдинге. В данном материале подробно разберем, как использовать ее на самых разных активах — на форекс, криптовалютах, бинарных опционах. Правильно применив приводимые в статье приемы усреднения позиции, можно выйти в безубыточную зону. Но в то же самое время цена ошибки слишком высока — ведь, по сути, происходит работа против тренда. Советы из данного материала помогут каждому изучить систему и принять для себя решение о целесообразности ее применения на практике.
Правила метода
Основная суть метода — увеличение прибыли в долгосрочной перспективе. Например, для пары евро/доллар с интервалом 4 часа по состоянию на 13 августа биржевой игрок рассчитывал на дальнейшее продолжение краткосрочного бычьего тренда, начавшегося 11 числа.
Котировки показали консолидацию около уровня 1,8000 и было зафиксировано пробитие свечей линии сопротивления, что значило на тот момент появление оптимистичных прогнозов по закреплению цены выше на следующем баре. Трейдер открыл позицию по цене 1,17995. Два соседних бара с высокой бычьей свечой еще пытались штурмовать новые горизонты, но в итоге эти попытки завершились неудачно. Тренд начал движение вниз.
В данной ситуации есть два варианта развития событий:
- закрыть ордер по стоп лоссу
- продолжить работать в соответствии с правилами усреднения в трейдинге
Выбрав второй вариант, трейдер должен определить горизонт, в котором котировки будут двигаться в направлении против него. В рассматриваемой ситуации ближайший локальный уровень поддержки находится на 1,17030. Итого имеем примерно равное соотношение прибыли к убыткам внутри дня. Для увеличения потенциального профита как раз и пригодится использование модели усреднения. Рекомендуется продолжать открывать сделки в выбранном направлении (покупать), пока тренд находится в пределах определенного ранее канала. В этот момент биржевой игрок сталкивается с первым обязательным требованием рассматриваемой системы. Речь о наличии финансовой подушки, достаточной для того, чтобы переждать краткосрочное снижение цен и не быть выкинутым с рынка маржин-коллом. Это один из наиболее важных и критичных нюансов.
Допустим, за время снижения было открыто еще 2 позиции по мере падения котировок — в точках 2 и 3 по цене 1,17695 и 1,17255, соответственно. В итоге имеем три активных ордера. Если трейдер применяет в своей работе автоматическое ограничение убытков, их следует устанавливать за пределами существующего канала. Это в определенных ситуациях может сделать потенциал работы отрицательным. И это еще один важный момент стратегии — важно не только иметь финансы для удержания открытых позиций, но и психологическую предрасположенность к принятию потерь. Во многих отзывах можно найти информацию, что именно невозможность принятия потерь не дает использовать метод надлежащим образом.
Также надо знать, как высчитать среднюю цену. Для этого достаточно функционала рядового калькулятора — складываем объем открытых позиций с учетом текущих цен и делим полученный результат на общий объем. Для удобства подсчета формулы примем величину каждого ордера равной 0,1 лота.
1,17030*0,1+1,17695*0,1+1,17255*0,1/0,1+0,1+0,1 = 0,11703+ 0,11769+0,11725/0,3 = 0,41123/0,3 = 0,17323.
Итоговую цифру расчета берем как мерило общего результата. При достижении трендом локального дна и начала развития событий в положительном для биржевого игрока ключе не составит труда провести расчет потенциала. Такая калькуляция позволяет оценить, насколько была допущена просадка. В нашем случае имеем отрицательную дельту только для последнего ордера в 68 пунктов. С учетом того, что все последующие сделки перекрывают этот убыток с лихвой, общее математическое ожидание оказывается положительным.
Сыграть плохую роль может банальное упрямство и нежелание признавать собственные ошибки. Важно уметь отличать потенциал повышательного движения от краткосрочной коррекции. Часто именно пустые надежды, а не холодный расчет заставляют раз за разом продолжать наращивать убытки. В итоге с рынка трейдера выносит принудительным закрытием позиций.
Изучая опыт других участников на бирже, можно найти огромное разнообразие оценок использования системы. Некоторые считают, что держать убытки на своем счету в принципе неприемлемо и стоп-лосс — единственный инструмент, способный помочь в вопросах ранней идентификации неверно принятого решения. Другие готовы потратить немного времени в ожидании изменения конъюнктуры рынка. С математической точки зрения открытие убыточного ордера не позволяет использовать размещенные на нем средства для торговли другими активами. То есть пока трейдер ждет смену вектора движения, вложенные в позицию деньги могли бы работать на профит. Итоговое решение, конечно, остается за конкретным биржевым игроком.
Существуют и случаи, когда применение метода оправданно:
- Если ведется работа по высоковолатильному активу, котировки которого в краткосроке могут меняться в широких пределах. В таких инструментах войти в сделку в самый подходящий момент — настоящее мастерство, доступное единицам. Потому многим и проще открыть несколько ордеров с небольшим лоссом, чем ожидать подходящего момента, который в итоге можно легко пропустить.
- Когда приобретение выбранного актива обязательно. Например, в случае с криптовалютой при получении позитивных новостей по определенной монете может побудить к покупке на любых котировках, с учетом высоких перспектив взрывного роста.
Надо учитывать и ограничивающие факторы. Среди наиболее существенного из них — торговля с плечом. В этом случае есть высокий соблазн открыть позицию высокого объема. Так как рассчитать будущую просадку не в силах ни одна система, можно только примерно оценить потенциал. И если вход в рынок произведен на пределе доступных средств, получить обязательное требование от брокера к закрытию позиций довольно легко.
Ниже рассмотренная ранее ситуация отображена с поправкой на просадку. Если в момент входа в рынок эта дельта (уровень просадки на рисунке) относительно выделенного ценового канала не была учтена, убыток неизбежен.
Заключение
Метод усреднения — с одной стороны универсальная система, способная показать свою эффективность на фондовом рынке и любой другой биржевой площадке, в том числе и криптотрейдинге. Но с другой, при надлежащем подходе к анализу трейдеры имеют возможность избежать необходимости принятия краткосрочных убытков. Однозначную рекомендацию дать невозможно, так как у каждого биржевика свое понимание подхода к торговле. Остается лишь предложить тем, кто использует метод в работе оставить свои отзывы о его эффективности.
