Классические рыночные ордера (когда сделка заключается по текущей рыночной цене) – самый оперативный способ входа. Однако трейдеру необходимы дополнительные средства для контроля неблагоприятного развития рыночных тенденций. В этом материале рассмотрим стоп лосс и тейк профит, это наиболее распространенные инструменты увеличения объема прибыли и снижения потерь. Более того, во многих стратегиях данные поручения считаются базовыми и служат для упрощения процесса управления активными рыночными ордерами. Они относятся к автоматическим, а значит позволяют не только сэкономить время на работу с текущим активом, но и использовать высвободившиеся ресурсы для с других.
Для бесперебойного доступа к платформе используйте VPN.
Зарегистрировать счет у проверенного брокера Quotex прямо сейчас
Основополагающие принципы SL и TP
В разных источниках можно встретить как англоязычные наименования – Stop Loss и Take profit (сокращено SL и TP, соответственно), так и русскоязычные обозначения стоп лосс и тейк профит, это отсылка к одним и тем же отложенным типам. К их основным характеристикам относят:
- Автоматическое исполнение без участия трейдера. Достаточно указать ограничиваемый убыток, либо желаемую прибыль и отправить поручение брокеру к уже открытой рыночной сделке. Оба вида учитываются при расчете индикатора «открытого интереса» в Квике, с помощью которого биржевой игрок может получить информацию о будущих существенных уровнях.
- Исполнение удалено от момента, как выставил их биржевой игрок. В определенных случаях предоставляется возможность выбора времени активности, но чаще такие поручения привязываются к конкретным котировкам.
Из написанного выше можно выделить главное преимущество – управление позицией не зависит от того, как ставит сделки биржевой игрок. Это нивелирует фактор личной психологии, который может заставлять владельца торгового депозита передвигать указанные заявки в сторону еще большего убытка, безосновательно надеясь на возможный скорый переворот и увеличение баланса личных инвестиций, что означает в итоге только потерю дополнительного капитала.
Stop Loss
Простыми словами — «остановить потери», что в полной мере отражает всю суть данного вида. Для примера возьмем текущий график криптопары ALGO/USDT. На момент написания материала актив начал краткосрочное движение в сторону повышения и при открытии по текущей цене 0,7301 ближайший ценовой уровень, при пробитии которого котировки имеют большую вероятность вернуться в состояние падения – 0,5546. Итого потенциальный убыток – 1755 пунктов.
Правила установки стоп-лосса должны напрямую коррелировать с правилами используемой торговой методики. В рассмотренном выше случае речь идет о дневном таймфрейме, соответственно и для достижения указанной нижней грани тренду может потребоваться продолжительное время. На минутном или часовом графике трейдер использует соответствующие границы. Конкретное соотношение прибыли к убыткам рассмотрим далее, на данном этапе следует указать, что любая позиция должна, прежде всего, оцениваться с точки зрения перспектив потенциала профита к риску.
Выбор важных ценовых уровней – один из способов определения цели как торговать и по ограничению потерь. Допускается определять его пределы по отношению к текущим ценам. Например, если максимальный объем потерь установлен в 10%, исходя из предложенной цены открытия необходимо ограничивать потери на 0,6571. Жестких рекомендаций по использованию определенного объема «стопов» не существует, комфортные показатели выбираются каждым в криптотрейдинге индивидуально. Рекомендуется оставлять некоторую степень свободы своим средствам, так как потенциальный убыток – по сути сродни вариационной марже, замораживаемой на счете.
Take Profit
Полная противоположность указанному выше виду, в переводе «забрать прибыль». Многие трейдеры обходятся без его применения, однако с точки зрения мобильности лучше инструмента не придумать. Установив заявку на ценовой границе, можно прекратить отслеживание тренда и оставить свое рабочее место. Когда котировки достигнут установленной границы, поручение автоматически отправится в рынок. Для пары ALGO/USDT речь о цене 0,9372. При входе по 0,7301 имеем потенциал в 2071 пункт. По отношению к принимаемому убытку дельта положительная – 316 пунктов.
В продолжительной перспективе торговля имеет положительное ожидание. Как и с прошлым типом, в случае с SL можно устанавливать условия как на жестких уровнях, так и исходя из установленного объема, например, в процентах (в рассматриваемом случае имеем примерно 30%-й потенциал).
Помимо экономии времени на самостоятельный мониторинг, тейк-профит помогают выжать максимум с высоковолатильных рынков.
Тренироваться на бесплатном демо счете у брокера Квотекс
Нюансы и применяемые параметры
Наиболее существенный параметр при разработке методики с применением обоих типов – их взаимное отношение. Чаще всего фигурируют значения 1:1, 1:2 или 1:3. Более высокие величины могут быть недостижимы по многим активам, хотя и кажутся привлекательными с точки зрения профита.
У приведенных выше пропорций есть обоснование с точки зрения длительности удержания позиции. 1:3 лучше всего подходит для применения в долгосрочных стратегиях по тренду. Длительные периоды актуальны по следующим причинам:
- Даже при серии неудач высокая дельта по тейк-профиту покроет полученный убыток и в худшем исходе позволит выйти «в ноль». То есть биржевой игрок получает право на ошибку.
- Высокая продолжительность ценовых баров нивелирует волатильность, потому появляется определенная свобода того, как поставить подобное поручение.
Для среднесрочных стратегий подойдет параметр 1:2. Для подобных систем все еще допустимы ошибки – при закрытии хотя бы 40% общего объема операций с прибылью система получает положительное математическое ожидание.
Для краткосрочных систем рекомендуется устанавливать по умолчанию паритет прибылей к потерям. При закрытии операций «в плюс» хотя бы в 55% от общего числа, биржевой игрок будет фиксировать профит. Такие соотношения рекомендуются в условиях неопределенности и торговли в каналах.
На бирже профессионалы для скальперских активностей рекомендуют увеличивать дельту в пользу стоп-лосса и устанавливать соотношение 2:1. В таком случае 70% операций необходимо закрывать в прибыльной зоне. Однако на долгосрочном периоде при соблюдении показателя безубыточности депозит будет прирастать ежедневно. Это также позволяет нивелировать фактор глобального тренда, зарабатывая даже торгуя против него, например, на таких ликвидных активах, как Биткоин.
Важно при практическом следовании выбранной стратегии придерживаться установленного соотношения. Например, на волатильном тренде проводится операция со значением -5%/+15%, однако в ходе развития тренда не дожидается достижения установленный целей. Даже при закрытии операции в +10% серия последующих убыточных ордеров автоматически ограничивается до 1:2, и так далее.
На Бинансе для подачи поручений предусмотрен стандартный интерфейс торговой программы. Принцип работы у других брокеров схож, отличаются лишь техническое исполнение интерфейса, способы как заработать на грамотном применении озвученных возможностей полностью одинаковы. Для одновременного входа с параметрами стоп-лосс и тейк-профит выбирается пункт «Стоп-лимит». Для доступа к меню защитных и тейк-заявок устанавливается соответствующий флажок. После ввода требуемых ограничений остается выбрать направление открытия. Далее все необходимые операции по размещению соответствующих поручений при достижении установленных границ выполнятся без внешнего вмешательства.
Заключение
Грамотно выстроенная система должна в обязательном порядке содержать правила риск-менеджмента с заявками SL и TP. Для правильно подобранных параметров, советы по которым приводятся в данном материале, трейдер может получить заранее предсказуемую торговую систему, что особенно полезно для новичков.
Используете указанный функционал? Оставляйте свои отзывы в комментариях.
