Кластерный анализ в трейдинге – один из важных онлайн инструментов, представленных бесплатно на платформе TradingView и в программе Quik. С его помощью каждый трейдер сможет проводить анализ объемов торговли, получить представление о ценах, которые будут считаться главными уровнями для базового актива (например, биткоина). Представлены сведения в виде гистограммы, с помощью которой можно сгруппировать цифровые активы по объемам.
В этой статье каждый читатель нашего блога узнает о том для чего нужен кластерный анализ, какая информация может быть открыта пользователям, какие инструменты может открыть, дадим некоторые рекомендации и секреты по использованию. На сайте имеется множество других материалов, связанных с криптовалютными активами, отзывами бирж, которые могут использоваться начинающими или профессиональными трейдерами.
Что может дать кластерный анализ: инструментарий для трейдеров
Кластерный анализ в трейдинге позволяют трейдерам понять, где располагаются значимые объемы в процессе торговли. Они могут стать частью решающей информации для принятия решений о том, когда следует войти на рынок, в том числе узнать то, где имеется как уровень поддержки, так и сопротивление. Также позволяет определить те зоны, где может произойти разворот стоимости. В качестве главных элементов для видов кластерного анализа являются:
- Стоимость. Кластеры находятся на оси стоимости графика и могут представлять некоторую группировку торговых объемов проводимых торгов, подходящих под искомые ценовые уровни.
- Объем. По высоте гистограммы каждый сможет увидеть то, какой происходит объем торгов для любого из уровней стоимости. Чем выше гистограмма – тем наибольший объем производится в процессе торгов.
- Цвет. Кластеры обладают разными цветовыми индикаторами, обозначая для пользователя интервалы стоимостных уровней и объемы проводимых торгов.
- Прочий инструментарий. TradingView предлагает трейдерам совершенно иные инструменты – cumulative delta (накопительные дельты) и всевозможные индикации, напрямую связанные напрямую с объемами, что позволяет помочь получить наиболее объемное понимание о проведении анализа.
Кластеры могут стать наиболее полезным по некоторым мерам инструментом, созданный специально для начинающих и профессиональных трейдеров, чтобы применять в процессе анализа объемов для создания стратегии торговли. Вне зависимости от инструментов, которые используются трейдерами, важным моментом станет проведение технического и фундаментального анализа, связанный с индикаторами и аналитической работы, чтобы принять правильное и прибыльное решение.
Как использовать метод кластерного анализа?
Чтобы понять, как работает кластерный анализ, покажем стратегию, которая является простейшей для понимания. Чтобы сделать это, следует найти на графике флетовую проторговку, натягивающую на профиль объема. Подобное может помочь с определением места проторговки, где будет наибольший объем.
На скриншоте можно увидеть красную полосу, где имеются проторгованных 1758 контрактов. Его в профессиональном кругу трейдеров называют POC. Затем следует ожидать то, когда будет выходить из данного флета. Как только выйдет, в обязательном порядке сможем подойти к тому уровню, в котором был сосредоточен наибольший торговый объем.
С вероятностью в 75 – 85% мы сможем получить от такого уровня реакцию, которая будет иметь вид отскока. В процессе соприкосновения трейдер и должен будет в позже входить в сделку. Расставляем стоп-лосс обязательно за вершиной проторговки, а также тейк-профит чуть выше. По этому же принципу будет работать и торговля на форексе, в трейдинге криптовалют и при проведении торгов в бинарных опционах.
Что это такое POC простыми словами для новичков
Зона стоимости (с англ. value area) и точка контроля (англ. point of control — POC) могут наглядным образом демонстрировать, в каком месте происходил баланс и равновесие на рынке. Также можно найти и некоторые предельные значения, связанные с данным балансом. Значения в таких областях у трейдера рассматриваются как наиболее перспективный (дешевый) или неперспективный (слишком) дорогой.
В процессе формирования структуры всего объема торгов за будущий период может измениться в любом виде на рынке. Тем самым, участники торгов может изменить мнение о цене актива, которая вовсе может быть в другой категории цен и предпочтения. И такие изменения могут быть отражены на расположении любых главных элементов в структуре объема, к которым относятся зона цены, верхняя и нижняя часть на границе зоны стоимости и точка контроля.
Особенности кластерного анализа: преимущества и недостатки
Нельзя сказать о том, что кластерный анализ в трейдинге является универсальным и идеальным решением для трейдера, как и факторный анализ. Такой метод обладает как значительными плюсами, так и важными минусами, которые следует учесть перед использованием. К преимуществам относятся:
- Восприятие информации. Она может намного легче визуализироваться и интерпретироваться.
- Масштабируемость. Она легко воспринимается на миллионы полученных записей.
- Динамичность. При редактировании данных, кластеры будут также меняться в любую сторону.
В качестве недостатков можно выделить то, что при выполнении разных алгоритмов происходит выдача других результатов. Также перед применением кластера, трейдеру нужно как можно тщательнее подготовить все сведения. Важно перед применением изучить паттерны и пройти обучение, прочитав книги, связанные с кластерным анализом.
Отличие кластерного и факторного анализа
Многие трейдеры знают, что такое факторный (новостной) анализ – оценка того, как влияют внешние факторы на стоимость монет (учитываются как события на политической арене, так и на макроэкономику и прочее). Но важно понять, чем они отличаются, и к ним относятся следующие факты:
- Задача. Оба анализа преследуют разные задачи и цели. Основа новостного анализа выполнить объяснение корреляции в наборе информации, в то время как кластерный анализ заключается в категоризации набора полученных данных. Можно с уверенностью сказать, что факторный анализ – упрощенная форма кластерного.
- Сложность. Другой вопрос связан с тем, что размер аналитических данных в обоих случаях разные. Кластерный по мере роста сведений становится куда сложнее, чем факторный.
- Решение. Хотя оба метода анализа могут дать лишь субъективное мнение о поведении криптовалютных монет. Однако, модель факторного может помочь найти наилучшее решение, оптимизировав процессы по расчету.
Стоит сказать, что кластерный анализ иногда может дать наиболее точную информацию, что для трейдеров бывает всегда полезным моментом. Надеемся, что статья была полезной, и каждый прочитавший смог извлечь из неё много нового для торговли на криптовалютных биржах.
