Среди прочих технических видов кластерный занимает особое место. В этом методе в качестве входных параметров используются обе важнейших переменных – объем торгов и ценовой уровень. При таком комбинированном подходе имеется возможность принимать решения в соответствие с текущим состоянием актива. В этом материале простыми словами рассмотрим кластерный анализ криптовалют для начинающих. Однажды поняв для себя, что это такое и как использовать правила метода, многие биржевые игроки, особенно использующие внутридневной стиль трейдинга, используют этот тип исследования в качестве основного. В качестве основы будут использованы инструменты одного из самых популярных веб-терминалов Tradingview, однако при наличии технической возможности и указанных индикаторов в используемых биржевыми игроками программах, применять предложенные правила можно для любого другого приложения, достаточно предварительно скачать его. По окончанию прочтения у читателя появится понимание, работает ли кластерный анализ и как его применять в своей работе.
Немного теории
Основа кластерного анализа криптовалют – изучение количественного изменения объема торгов. Количество заключаемых сделок — один из важнейших показателей не только волатильности определенных активов, но и возможности заработка с их помощью. Чем сильнее и предсказуемее меняется ценовой тренд, тем больше возможностей для входа с минимальным риском появляется. И если на волатильность криптовалютного рынка по большей части влияет общий интерес биржевых игроков к определенным инструментам, то понять зависимость трендов от изменения количества сделок позволяет система кластеров. Согласно этому методу, за определенный период времени количество всех совершенных сделок объединяется в кластеры (отсюда и название). От их конфигурации далее зависит характер принимаемых торговых решений. Напомним, что в криптотрейдинге наибольшее распространение получили следующие типы ордеров:
- Рыночные. Открывают сделку по ближайшей имеющейся цене.
- Лимитные. Устанавливаются на определенном уровне и позволяют открывать позиции по желаемым котировкам, или близким к ним, при отсутствии актуальных предложений. Также могут использоваться в качестве целей фиксации прибыли.
- Стоп-заявки. Служат для предотвращения роста объема убыточной позиции.
Все указанные типы заявок по разному влияют на рыночную ситуацию. Наибольшее влияние оказывают рыночные позиции, исполнение которых происходит сразу же после отправки поручения брокеру. Возможно исполнение по широкому диапазону котировок и точность не гарантирована. Однако именно рыночные поручения в итоге оказывают влияние на тренд. Основное преимущество этого способа – изучение всего спектра выставленных в рынок поручений, а не только фактически проведенных операций. Можно увидеть не только текущую, но и будущую ситуацию. Внимательное изучение данных, предлагаемых рассмотренными далее средствами, поможет понять, насколько рынок заинтересован в движении в определенном направлении.
Ниже представлен пример рабочей системы для криптовалютной пары BTC/USDT у брокера Binance для 5-минутного таймфрейма.
С первого взгляда система может показаться сложной, но после прочтения материала сложится понимание того, как проводить работу с максимальной эффективностью. По этой теме в открытом доступе можно найти множество книг и онлайн программ обучения, однако большинство из них касаются уже готовых программных решений. Предлагаемый далее метод использует свободные инструменты и позволяет проводить анализ биржи бесплатно. А факт применения доступных в широком доступе индикаторов позволит перенастроиться на любой желаемый актив.
Основной элемент метода – Market Profile. Его основной параметр – изучаемый таймфрейм. Для 5-минутного графика криптовалют используется настройка в 60 минут, которая позволяет накладывать кластеры без усложнения общей визуальной идентификации. Слишком длинные или короткие интервалы могут быть неоптимальны с точки зрения удобства графической идентификации. Поэтому при изменении временного отрезка для отдельных баров, достаточно перенастроить параметр Higher Time Frame.
Переходим к действиям
Так как биржевой игрок получает информацию по точному объему произведенных трейдов на каждом уровне, появляются следующие возможности:
- Строить каналы на основе наиболее существенных границ количества заключенных сделок. Во многих случаях такие диапазоны являются более существенными, чем выстраиваемые только на основе изучения баров. Это также покажет биржевому игроку существенные границы в будущем, на которые цена будет обязательно реагировать.
- Принимать решения о превалирующей группе участников торгов. В этом поможет информация, генерируемая Cluster Algorithm. Он не является обязательным к использованию, но позволяет получить информацию, подобно стохастикам – о том, в каком состоянии тренд находится в текущий момент.
Генерируемый в отдельном окне, он показывает наиболее прибыльные зоны для продаж и покупок. Каналы с наибольшим числом заявок выделяются соответствующим цветом – красным для продаж и зеленым для покупок. Подобно осцилляторам, соизмеряя показания Cluster Algorithm с текущим состоянием тренда и показаниям индикатора Market Profile, можно находить моменты входа с наилучшим соотношением потенциальной прибыли к возможному риску.
Важные формации
Как и во многих подобных способах изучения графика (а рассматриваемый метод, несмотря на использование числовых данных проторгованных объемов, прежде всего используется в трейдинге прямо на графике), в рассматриваемой системе особое место уделяется возникающим паттернам. Центральное место занимает понятие POC – максимального объема за рассматриваемый период. В зависимости от того, какая конфигурация гистограммы наблюдается до или после данного уровня, принимаются определенные решения. Проверить их достоверность можно с помощью второго средства – Cluster Algorithm. И при совпадении полученных сигналов допускается вход в рынок. Далее рассмотрим наиболее часто возникающие модели.
В медвежьих фигурах наибольшую силу имеет ситуация, когда после появления уровня POC ниже следует бычья гистограмма. А затем появляется цепочка медвежьих свечных баров на графике. В таком случае речь идет о скором усилении снижения, либо развороте котировок в медвежью сторону. Подобные формации имеют название толчковых и подтверждают импульс на снижение котировок актива. Далее эти паттерны представлены визуально, где красным цветом обозначены соответствующего цвета понижающиеся бары.
Ситуации с бычьими толчковыми барами зеркально отражены по отношению к описанным выше – в каждой подобной ситуации POC должна располагаться под серией зеленых растущих баров и частей гистограммы профиля рынка.
Если же бычьи элементы графика располагаются ниже или на уровне линии POC, имеем ситуацию торможения тренда с последующим риском возникновения разворота.
Также и по аналогии с замедлением роста необходимо рассматривать формации замедления медвежьего движения – когда падение продолжается, но максимальные объемы располагаются ниже на гистограмме.
Рисунки взяты с сайта https://blockchain24.pro/klasternyj-analiz-kriptovalyut
Заключение
Используя комбинацию генерируемых сигналов, биржевой игрок может научиться, как проводить работу с наименьшим риском, устанавливать защитные ордера и зарабатывать с любым активом внутри дня.