Как утверждает теория Доу «история повторяется» одним из ярких подтверждений этого будет индикатор Moving Average (MA, скользящая средняя). Успешно использовался на биржах, когда все еще происходило в «ручном» режиме, теперь он есть во всех торговых терминалах и продолжает приносить прибыль на всех активах, включая криптовалюты.
Алгоритм и базовые Moving Average
Задача Moving Average убрать (сгладить) как можно больше рыночного шума, который мешает увидеть действительное направление тренда, особенно когда волатильность велика. Текущее значение рассчитывается как сумма цен за прошлые (по умолчанию 14) периоды, которая затем делится на их количество. Получаем «простую» (SMA) скользящую, представляющую собой среднее арифметическое прошлых ценовых изменений минус «шум». На рисунке расчет варианты расчетных цен, большого различия мы не видим:
Любое описание и применение Moving Average утверждает «надежность сигналов растет не только при переходе на более старшие таймфреймы, а и при увеличении периодов». Так подтвержденный пробой 200-периодной MA, по которой обычно идет среднесрочный тренд, означает окончательный разворот рынка, отскок – продолжение движения. Кроме SMA чаще всего используются:
- экспоненциальная (Exponential Moving Average, EMA). Самая важная это первая прошлая цена, затем их «вес» по экспоненте начинает снижаться до первой, не имеющей большого значения для определения тренда. В результате, EMA, быстрее реагирует на ценовые изменения, дает хорошие результаты на скальпинговых и внутридневных позициях. Не рекомендуется увеличивать период больше 70-80 на таймфреймах меньше Н1!
- линейно-взвешенная (Linear Weighted, LWMA, WMA). Уменьшение значимости идет быстрее, чем в EMA, соответственно сокращается время реакции на рынок. Больше подходит для фондового рынка, с его более «плавными» трендами. На волатильных криптовалютах лучше использовать версии, в которых есть настройка скорости уменьшения весов.
- сглаженная (Smoothed, SMMA). Обратный алгоритм: первые цены самые важные, с последующим уменьшением. Получаем большую устойчивость к «шуму» по сравнению с предыдущими. Несмотря на это используется редко, только на долгосрочных сделках.
Важно! Алгоритм Moving Average самый запаздывающий из всех инструментов технического анализа.
Улучшенные скользящие средние
Торговые терминалы позволяют реализовать более сложные методики сглаживания и уменьшения запаздывания. Первый способ это двойное (DEMA) или тройное (TEMA) сглаживание для большей фильтрации «шума».
Отзывы трейдеров на сайтах и форумах говорят, что лучше всего они работают на средне- и долгосрочных стратегиях. Для внутридневных и краткосрочных сделок рекомендуются три варианта:
Скользящая Хала (HMA)
По мнению автора, использование квадратного корня из цены должно снижать запаздывание, для добавления точности используется WMA в расчете на ее систему весов. Смотрим, как они выглядят на графике:
Наглядно видно как более четко определяется смена тренда, хотя есть проблемы:
- Если движение слишком близко к ценовому графику или вообще внутри него увеличивайте ее длину, чтобы убрать ложные сигналы;
- HMA не должна быть единственным инструментом в стратегиях, использующих пересечения. Здесь запаздывание необходимо, как в случае нескольких Moving Average, показывающих ситуацию по другим таймфреймам для большей точности сигнала.
Скользящая средняя VIDYA: динамическое сглаживание EMA
На криптовалютах с их большой внутридневной волатильностью, один коэффициент сглаживания, как в классической EMA, может давать много ложных сигналов. Решить проблему может динамическая VIDYA:
Первой оценивается волатильность с помощью авторского осциллятора Chande Momentum Oscillator (CMO), его коэффициент затем используется для сглаживания по алгоритму EMA.
Большую часть времени обе линии двигаются рядом, но ближе к графику начинают расходиться, это дает возможность открыть сделку с меньшим запаздыванием. Кроме того в расчете используется авторский осциллятор волатильности Chande Momentum Oscillator (CMO) быстрее указывающий на окончание тренда и начало бокового движения. Трейдер выигрывает время для перехода на диапазонные стратегии!
Адаптивная скользящая Кауфмана (AMA, KAMA)
Используется так называемый «коэффициент эффективности» корректирующий величину усреднения: на флете чувствительность снижается аналогично «длинным» EMA, возрастает при переходе в тренд с появлением сигналов.
С точки зрения торговли AMA за счет «адаптивности» должна решать две задачи:
— продолжать показывать настоящий тренд при краткосрочных импульсах, таких как новости;
— убирать максимум «шума» без увеличения периодов.
Перечисленные индикаторы есть в большинстве онлайн-платформ криптобиржа, а для декстопных терминалов их можно бесплатно скачать в Интернет.
Использование в криптотрейдинге
Базовый принцип как пользоваться Moving Average: когда цена идет над средней на рынке восходящий тренд и предпочтительнее покупки (BUY), ниже только продажи (SELL). На боковом рынке переходим на канальные индикаторы и сделки от их границ. Дополнительно работаем:
- По точкам пересечения.
Используются, как минимум, две средние: «быстрая» и «медленная» с большим периодом:
- Быстрая MA пересекает медленную снизу вверх – восходящий тренд, ищем точку для BUY;
- Сверху вниз открываем SELL.
Сама по себе точка пересечения указывает только на разворот и не стоит сразу входить в рынок. Анализируем положение относительно локальных max/min, сетки Фибоначчи и других значимых уровней. Возможно это только их ретест, а не новый тренд!
- Отскок от MA.
Означает продолжение тренда и можно открыть очередную позицию. Новичкам, для которых часто проблема, как настроить параметры, чтобы не пропустить продолжение тренда, дадим совет: торгуйте отскоки только длинных 100 или 200-х средних. Когда они случаются можно добавить трейлинг-стоп и «забрать тренд» по максимуму.
- Наклон
По сути, направление скользящей средней и положение цены относительно нее, не что иное как текущий баланс сил покупатели/продавцы: идет вверх, значит рынок за «быками», вниз перевес «медведей», горизонтальное движение означает равенство сил перед новым трендом. Но, как стратегия определит силу новой или текущей рыночной тенденции – может это импульс с возвратом во флет, или краткая коррекция? Это можно сделать по углу наклона, как показано на рисунке:
Даже если есть подтверждение от осцилляторов лучше пропустить сигнал с «малым» углом. Но, следует учитывать особенности актива, стратегии и стиля торговли. На скальпинге вполне можно заработать и в таких ситуациях.
Если планируется использовать автоматический советник, всегда уточняйте, какой тип MA применяется. Индикаторы тренда дают первое направление для поиска точки входа, которая затем уточняется осцилляторами и другими инструментами.
Несколько рекомендаций…
- самые надежные сигналы MA только на тренде, но боковой рынок тоже не стоит оставлять без внимания. На ее основе работает много прибыльных канальных индикаторов таких Bollinger Bands, Envelopes, Keltner Channel и т.д.;
- также большое число ложных сигналов будет на М1-М5, традиционно используемых для скальпинга. Здесь лучше выбрать иные варианты: перекупленность/перепроданность осцилляторов, пробой/отскок от уровней (локальные max/min, Мюррей, Pivot Point) с подтверждением динамикой рыночных объемов;
Скользящие средние, как и весь технический анализ рассчитываются по прошлым данным, а значит, не могут адекватно оценивать текущую ситуацию на рынке в целом, как это делает человек в т.ч. с помощью визуального анализа свечных комбинаций и других паттернов!
- из этого следует, что стараться «натянуть» MA на историю, подбирая настройки для 100% точности, будет плохой идеей. Например, новички все время стремятся уменьшить количество периодов, чтобы получить как можно больше пересечений, которые к реальным точкам входа и разворотам тренда никакого отношения не имеют. Результат один – убытки и слив депозита.
- Запаздывание никуда не девается, даже если они сведено к минимуму как в HMA – всегда нужно подтверждение или еще лучше дивергенция от осцилляторов. Чтобы в этом убедиться, достаточно запустить в терминале MT5 образец советника, который как раз работает только на пересечении MA. В лучшем случае прибылей/убытков будет примерно 50/50, обычно это убытки на любом таймфрейме и отрезке тестирования.
- подтверждение сигналов Moving Average должно идти от инструментов, работающих по другим принципам анализа данных. Такие популярные индикаторы как MACD и TRIX часто относят к группе осциллятором, но на самом деле из-за использования МА это неправильно – они повторяют движение скользящих на графике, просто с другим запаздыванием. На трендах это допустимо, а на флете обязательно учитываем объемы, баланс сил покупатели/продавцы, смотрим Stochastic или RSI.
Хотя HFT-торговля постепенно захватывает крипторынок, индикатор Moving Average продолжает приносить прибыль, особенно на валютах из ТОП-10, где постоянно растет ликвидность, и спекулятивные импульсы уже не могут кардинально изменить тренд. Они доступны трейдерам с любым размером депозита и уровнем подготовки, главное не отступать от манименеджмента.
