В сообществе трейдеров особо ценятся универсальные инструменты, способные работать при любых окружающих условиях рынка. Одним из таких является индикатор канал Кельтнера, созданный для идентификации торговых диапазонов, в которых трейдеры могут зарабатывать на краткосрочных движениях между линий поддержки и сопротивления, рисуемых инструментом, а также выявления моментов зарождения нового тренда.
В статье подробно рассмотрим, где скачать и как пользоваться индикатором для работы на различных биржевых секциях, а также как настроить его параметры для обеспечения наилучших результатов в различных стратегиях работы.
Учимся использовать канал правильно
В англоязычной терминологии рассматриваемое средство анализа именуется Keltner Channel, что вполне созвучно русской интерпретации. Поэтому при работе с торговыми терминалами современных брокеров найти и приступить к применению индикатора не составит труда даже при отсутствии локализации, что можно довольно часто встретить у иностранных брокеров форекс, криптовалют и для бинарных опционов.
На представленном выше изображении использован индикатор канал Кельтнера с длиной расчета 4 и множителем 1. Даже беглого взгляда хватает, чтобы получить представление о том, как работает он на практике и что показывает в процессе развития рынка. Однако для глубокого понимания как пользоваться техиндикатором там, где он не представлен в стандартном наборе аналитических средств, нужно знать формулу расчета.
В состав рассматриваемого канала входят три отдельных линии, и чтобы получить подобное средство самостоятельно, в самом простом виде достаточно добавить три скользящих средних с нужными параметрами. В такой форме полученный диапазон будет напоминать другие широко распространенные инструменты, вроде «Конверт» или «Аллигатор».
Автором разработки является трейдер Чарльз Кельтнер. Начиная с 1960 года полное описание техинструмента получили рядовые биржевики, а чуть позже еще один известный аналитик, Линда Рашке, привела формулу к виду, чаще всего используемому по настоящее время.
В классической форме, чаще всего приводимой на финансовых форумах, используются следующие элементы:
- Экспоненциальная линия с периодом 20 в качестве центральной границы
- Еще две таких же скользящих, но удаленных на расстояние ATR*2 (текущие показатели техиндикатора ATR, умноженные на 2). Для верхней границы значение показателя ATR прибавляется к средней линии, в случае с нижней – вычитается.
Сложность для новичков при самостоятельной настройке состоит именно в необходимости постоянного вычисления переменной ATR*2. Поэтому рекомендуется использовать предлагаемые «из коробки» решения.
В отличие от всех других средств идентификации ценовых каналов на графике, только рассматриваемый может обеспечить более плавную отрисовку границ, без резких колебаний. А при правильной установке коэффициента отклонения линий даже самые волатильные активы удобно анализировать на предмет наличия или приближающегося зарождения тренда.
Далее рассмотрим часовой график криптопары BTC/USDT с озвученными выше настройками – длиной 20 и множителем 2. При изменении таймфрейма необходима перенастройка параметров. Ограничений по длительности графика нет, пользоваться инструментом можно одинаково эффективно как на недельном промежутке, так и на коротких интервалах, как на 3 минуты и меньше.
Выше приводится окно терминала у брокера Binance, где в составе модификации рабочего места от Tradingview включен рассматриваемый инструмент. Для MT4 или для MT5, самых популярных торговых программ от Metatrader, бесплатно скачать и установить одну из предлагаемых модификаций не составит труда. Основное отличие их принципов работы – в правилах отрисовки средней линии (в некоторых версиях помимо роли локальной границы прямые часто показываются с настраиваемыми параметрами цветового обозначения, сигнализирующего о смене тренда внутри рассматриваемого интервала). Для примера один из представленных в стандартной библиотеке техиндикаторов показан в Metatrader 5 для валютной пары евро-доллар на часовом таймфрейме.
Подобного вида график можно получить и анализируя российские активы фондовой секции, найти нужную библиотеку для Quik не составляет труда.
Примеры использования
Как указывалось во вступительной части, рассматриваемый сегодня инструмент – универсальный. Его можно одинаково эффективно использовать как при горизонтальном сценарии движения котировок (флэте), так и заблаговременно идентифицировав пробой границ и начало формирования нового вектора развития.
Кельтнер для флэта
Первое, о чем задумывается каждый увидевший Keltner Channel – заработок на «ценовой пиле». И с этим предназначением он справляется отлично. Даже при самостоятельном использовании на графике, этот фондовый индикатор показывает актуальный диапазон, отталкиваясь от исторических данных. Чем меньше значение периода, тем ближе границы располагаются по отношению к центральной линии. Регулируется вариант отображения параметром множителя.
Увеличивать настройки выше 2 не рекомендуется, так как тогда в нормальных состояниях на множестве активов цены будут долгое время коррелировать около средних значений. А трейдер будет получать торговые сигналы только при высоком показателе волатильности, что даже для опытных биржевиков может представлять довольно сложную задачу – грамотно войти в «штормящий рынок» непросто.
В зависимости от текущего положения ценовых свечей относительно линий диапазона, делается вывод о возможном направлении развития. Обычно в трейдинге ожидают движение цен между противоположными границами.
На примере графика криптовалютной пары BTCUSDT имеем корреляцию около верхней границы с легко идентифицируемым уровнем сопротивления (белая линия) около уровня в 23741$. Устанавливая ордер ограничения убытков на этом значении, имеем потенциальный профит (разность между верхней и нижней границами) в 3216$.
Возможен и второй сценарий – пробитие верхней линии канала и продолжение замедлившегося ранее бычьего тренда. Если биржевик рассчитывает на такой сценарий, необходимо устанавливать ордер ограничения убытков на уровне нижней локальной поддержки – примерно в 22618$, однако грамотно рассчитать соотношение прибыли в данном случае не представляется возможным, так как на изучаемом графике видим достижение новых максимумов за трехмесячный период, и для продолжения повышения котировок необходимы серьезные фундаментальные причины. В данной ситуации от открытия бычьей позиции при нахождении свечей внутри канала лучше воздержаться.
Пробой и выявление тренда
Говорить о том, что рынок выбрал новое трендовое направление можно только если произошел пробой существующих границ и новые свечи закрепляются выше этого диапазона. Так как в основе лежат скользящие средние, их реагирование на пробой всегда будет иметь некоторое запаздывание.
Цели по профиту остаются неопределенными, поэтому если рядом имеются сильные уровни сопротивления, рассчитывать на весомый профит нельзя. Подобные правила управления сделкой, но в зеркальном отражении, справедливы и при работе «в шорт».
Хорошие результаты может дать работа с алертом, когда установленный сигнал на взаимном пересечении свечи с границей канала привлечет внимание биржевого игрока и поможет вовремя открыть выгодную сделку. А применение в паре с осцилляторами (многие эффективные решения описаны в разделе по ссылке) помогает улучшить качество идентификации истинности пробоя.
Заключение
Применяя предложенные в статье советы как торговать с рассмотренным средством, каждый трейдер может оперативно выявлять направление открытия позиции при работе в горизонтальном диапазоне, а также своевременно открывать сделки с высокой потенциальной прибылью при формировании тренда.
Находите этот инструмент удобным в применении? Оставляйте свои отзывы в комментариях.
