В техническом анализе львиная доля техиндикаторов базируют принципы работы на анализе лишь одного показателя — цены. Таким образом, у трейдеров не остается возможности принимать во внимание не менее важный показатель объемов торговли. В этом материале рассмотрим как пользоваться одним из немногих инструментов, учитывающих оба важных параметра. С помощью индикатора VWAP анализ может производиться с учетом всех основополагающих факторов движения тренда в выбранном направлении. Нередко случаются ситуации, когда начавшееся импульсное движение затухает так же быстро, как и начинается. И VWAP в этом случае — один из самых достойных инструментов, способных указать трейдеру на истинные причины развития текущего положения дел. Рассмотрим описание инструмента для рынка форекс, однако благодаря универсальности биржевые игроки могут без труда адаптировать стратегию его использования на любых других финансовых площадках — для криптовалюты или для бинарных опционов. А понятная логика построения позволит понять как работает и что показывает он даже для новичков.
Основы расчета и правила применения
Несмотря на то, что многие трейдеры впервые узнают об этом индикаторе из данного материала, его в своей работе используют многие крупные финансовые институты. Таким компаниям индикатор VWAP заменяет классические скользящие средние, которые в современных реалиях не являются достойным средством поиска точек входа из-за фактора запаздывания и недостаточной информативности. Аббревиатура инструмента расшифровывается как Volume Weighted Average Price, то есть «средняя цена, взвешенная с учетом объемов» в дословном переводе.
VWAP лишен многих недостатков своих прародителей. Его формула состоит из произведения суммы объемов и цены за указанный период, деленное на сумму объемов. Таким образом, котировки получают соответствующий вес, зависящий от проторгованных сделок. На основании полученных данных выстраиваются линии индикатора. Ниже приведен пример его отображения на часовом графике валютной пары евро-доллар на Форекс.
При беглом взгляде на окно графика можно увидеть некоторое сходство со скользящими средними. Однако помимо существенной разницы в формуле вычисления значений VWA, есть и отличия в способе его настройки. Для MT4, как и для MT5 в окно тренда можно добавлять только индикаторы с периодом день, неделю или месяц. Это связано с тем, что изначально он выпускался лишь для профессиональных участников в трейдинге и значения для его расчета загружались через площадку Globex. В настоящий момент все необходимые расчеты производятся на основе котировок, предоставляемых брокером. Поэтому даже при анализе одинаковых активов могут наблюдаться незначительные расхождения показателей линий индикатора. Для Quik он представлен в виде сторонней библиотеки со схожей логикой работы инструментария. Перед началом использования ее потребуется предварительно бесплатно скачать и установить.
В Tradingview, данные которого используются брокерами криптовалютного рынка, рассматриваемый инструмент работает исходя из выбранного таймфрейма и не имеет возможности перестройки или добавления других периодов. Однако вполне может применяться для поиска моментов входа в рынок в соответствии с указанными далее советами для анализа, и фидбек от трейдеров с популярных биржевых форумов это полностью подтверждает.
Любой из указанных периодов входящих в состав линий можно скрывать по желанию трейдера. Торгующим внутри дня биржевикам месячная прямая может не пригодится никогда, как и недельная. Однако при нанесении на график всех предлагаемых вариантов таймфреймов трейдер может использовать свободное пространство между ними в качестве ориентира ширины ценового канала, в том числе и при ценовом анализе роботом.
Учет объемов при расчете делает линию более отзывчивой на значительные изменения котировок, сохраняя при этом высокий показатель следования за графиком. Ниже для наглядности в рассмотренном ранее графике учтена только дневная линия VWAP. Используя полуавтоматические системы с алертом, трейдер может изучить как настроить оповещения так, чтобы при каждом касании ценовым графиком линии индикатора поступало оповещение. На основе подобного сигнала может приниматься решение об открытии или ликвидации сделки.
Способы применения
Один из главных факторов, который следует учитывать перед началом анализа — положение котировок относительно индикаторной прямой. Когда цены находятся выше линии любой продолжительности, тренд считается восходящим, и наоборот для ситуаций падения котировок.
Идентифицировав направление тенденции, биржевой игрок принимает решение об актуальности входа в рынок. В этом ему могут помочь индикаторы состояния рынка — показателей классического RSI достаточно, чтобы понимать, остается ли возможность получения прибыли. Еще больше мощных аналитических средств можно найти в отдельном разделе по ссылке. На графике далее видим, что тренд находится в состоянии, близком к минимальному порогу перекупленности 20. Это не дает большой перспективы заработка, однако зная нюансы работы RSI, можно открыть позицию, установив уровень ограничения убытков на максимуме текущего бара, для более консервативных вариантов допускается использование цели на максимуме предыдущего бара.
Более рациональным окажется совет воздержания от открытия позиции и поиска более перспективных условий заработка на других активах. Так как в рассмотренной выше ситуации невозможно корректно рассчитать соотношение риска к возможному профиту.
Как и в случае со скользящими уровнями, пересечение ценой снизу вверх (относительно рассматриваемого тренда евро-доллара) дает сигнал на смену нисходящего тренда и разворота рынка в обратном направлении. В этом случае необходимо открывать позицию на покупку, устанавливая стоп-лосс на минимуме бара, на котором произошло пересечение.
Являясь модифицированной версией классической Moving Average, индикатор сохранил в себе и недостатки этого инструмента. Главный из которых — запаздывание в процессе перестроения линий при смене тенденции. Чаще всего цена успевает пройти некоторое расстояние в направлении нового тренда, прежде чем на пересечении будет сгенерирован сигнал на вход. Считается, что наиболее надежные сигналы получаются в первой половине используемого периода расчета и применения индикатора, а во второй половине более вероятен разворотный сценарий.
Заключение
Используя индикатор VWAP по предложенным выше стратегиям, трейдер может понять, как торговать активами на любых рынках. Гарантировать получение заработанной прибыли можно работая через надежные брокерские компании, представленные в нашем Топ-рейтинге по ссылке.
Ждем отзывы в комментариях тех, кто применяет этот инструмент в своей работе.
