Одним из основополагающих правил в трейдинге является поговорка «покупай дешевле — продавай дороже». Потому именно выявление наименьшей стоимости любого актива критически важно для идентификации наилучшего момента входа в бычий рынок. В это время волатильность невысока, но достаточна для открытия сделки в расчете на скорый рост котировок. В этом может помочь индикатор VIX, показывающий, когда на графике любого наблюдается наиболее высокий спад. Конечно, необходимо сопоставлять планируемое направление открытия сделки с общим состоянием актива. О том, что показывает биржевому игроку данное средство и как пользоваться его сигналами, расскажем далее.
Идентифицируем падения
В отличие от множества других технических средств (самые популярные и проверенные временем всегда можно найти в разделе по ссылке), рассматриваемый индикатор показывает наиболее существенные ценовые впадины. Таким образом, каждый получает возможность находить точки входа в моменты появления наименьших котировок, а значит и увеличенной потенциальной прибыли. Игроки на понижение также оценят VIX за его возможность идентифицировать мощный спад котировок, наращивая короткие позиции.
Ранее данный инструмент можно было использовать исключительно в рамках американского фондового индекса S&P 500. Однако трейдеры быстро оценили его пользу для множества других активов и стали применять на других площадках. Сегодня есть множество примеров прибыльной торговли с использованием этого средства для бинарных опционов и криптовалют, форекс и других площадок, где активы могут формировать тренд.
Автором разработки выступил всемирно известный финансист Ларри Вильямс, который в своей работе хотел получить возможность идентификации повышенного интереса крупных инвесторов. В это время меньше всего ощущается влияние негативных внешних факторов, а открытие подкреплено намерениями «акул» рынка. Это дает высокие перспективы получения профита. Ниже показан график для 15-минутного таймфрейма для MT4. Для MT5, Tradingview и в Квике внешний вид идентичен, так как описание и применение его полностью унифицировано для разных платформ.
Одним из огромных преимуществ является универсальность индикатора — благодаря простой формуле расчета понять, как торговать с помощью получаемых сигналов, сможет даже абсолютный новичок. При смене таймфрейма на графике произойдет автоматическое перестроение линий, а на основе выбранного порога (это единственный настраиваемый параметр, еще одно преимущество — инструмент не перегружен настройками) линии перестроятся по новым значениям. Это дает возможность открывать позиции краткосрочным трейдерам, активно торгующим внутри дня, так и тем, кто рассчитывает на более продолжительное удержание позиций. Более того, комбинируя сделки разной продолжительности, можно выстраивать стратегии с любым соотношением риска.
В настоящее время можно бесплатно скачать 2 различные версии VIX — в форме гистограммы, либо линейного графика. Обе формы рассчитываются и выстраиваются на основании одних и тех же данных, потому использование конкретной версии остается вопросом личных предпочтений. В этом материале рассматривается простая линейная шкала.
Настройки
Как было сказано ранее, для расчета используется единственный параметр продолжительности рассматриваемого графика. По умолчанию значение устанавливается в 22, его изменение приведет к пересчету всего графика, так как формула на всем установленном промежутке вычисляет максимальные и минимальные цены, и уже на основании их производит построение.
Далее в качестве наглядного примера изменим продолжительность для часового графика евро-доллара, увеличив в два раза до 44. Видно, что крайний пик стал более острым, а это значит, что на более продолжительном таймфрейме падение было существеннее. Поэтому от того, как настроить параметр Period, напрямую зависит прибыльность. При входе в начале дня 18 октября трейдер имел возможность получения наибольшего объема среднесрочного профита — при удержании кратно установленному периоду.
Расчет времени нахождения сделки должно сопоставляться с периодом расчета. Например, с учетом установленного ранее порога 44 имеем пороговую продолжительность развития = 44 периода * 15 минут = 660 минут. Важно знать, как работает шкала справа — она показывает минимальные и максимальные пороги снижения котировок. Если увеличить значение еще больше, на нее будут нанесены новое количество пунктов.
Установка уровня стоп-ордера производится на основе текущих показаний по шкале от максимума. Возвращаясь к предыдущему графику, имеем текущее значение 0,21375, при максимуме на 0,28795. Потенциал риска 70 пунктов. Потенциальная прибыль вычисляется из максимальной ширины шкалы. В нашем случае — 287 пунктов. Исходя из соотношения риска к прибыли потенциально можем ожидать 217 пунктов прибыли. Чтобы увидеть существующий потенциал точнее, рекомендуется увеличить таймфрейм.
На получасовом графике имеем 387 потенциальных пипсов профита. А значит прогноз роста верен. Позицию рекомендуется открывать как можно быстрее.
Подобным образом можно получать значения на любом активе для любого интервала времени. Не рекомендуется выбирать слишком низкую продолжительность — в этом случае велико влияние сторонних факторов, а вот торговля с таймфреймом 5 и более минут может принести отличные результаты.
Подтверждающие инструменты
Для получения подтверждения можно использовать осцилляторы, показывающие степень перегретости тенденции. Лучше всего для этих целей может подойти RSI. Главная задача — сопоставлять спад по VIX с периодом ухода RSI в зону перепроданности. В такие моменты получаем оптимальный период для открытия сделки, так как рынок дает отличные перспективы для заработка — возможное влияние медведей минимально, согласно индексу силы их планы были полностью реализованы и далее предполагается перелом с уходом в рост. Ниже, на рассмотренном ранее получасовом график имеем рост цены и низкую актуальность входа. Однако в случае предварительного анализа в момент совпадения показателей перекупленности и максимального падения открытие сделки принесло бы высокий профит владельцу торгового аккаунта.
Заключение
VIX — отличное средство для идентификации оптимальных точек для открытия позиции на покупку. При умелом использовании этого инструмента трейдеры имеют возможность входа с максимальным потенциалом заработка.
Используете индикатор в своей работе в терминалах Metatrader, для Quik или других платформ? Ждем ваши отзывы в комментариях.
