Техническими аналитиками особое место отводится осцилляторам. Коррелируя возле установленных рамок, они показывают состояние тренда в каждый отдельно взятый момент времени. Таким образом, их можно применять для идентификации направления развития тенденции в будущем. Рассматриваемый в данном материале РСИ – это один из самых известных и часто используемых средств анализа. В этом материале рассмотрим индекс относительной силы с точки зрения потенциальной пользы, как торговать с его помощью криптовалютой, на форекс и в бинарных опционах. Для новичков статья будет полезна как способ получения информации о надежном интеллектуальном инструментарии.
Сила и слабость рынка
Автором Relative Strenght Index является Уэллс Уайлдер и впервые описание его разработки появилось в журнале о производных финансовых активах в далеком 1978 году. С тех пор количество трейдеров, знающих, как работать с ним, неуклонно растет.
По своей природе индикатор РСИ — стохастический индекс, то есть инструмент, коррелирующий около определенных заданных рамок и в зависимости от имеющегося положения относительно них, показывающий потенциальное положение рынка. В случае с рассматриваемым инструментом границы устанавливается сразу две — верхняя, показывающая перекупленность, то есть такого положения, когда у покупателей уже не остается сил толкать тренд выше. Обратное этому — перепроданность, или нижний лимит. Когда контрольная прямая достигает ее, появляется установка, что сила медведей иссякла.
Своим внешним видом сигнальный отрезок показывает как скорость, так и амплитуду перемены рыночных настроений. Чем более пологая прямая вырисовывается, тем больше времени есть для принятия решения об истинности смены тенденции. Чем сильнее цены уходят в сторону повышения, тем ближе положение сигнальной отметки к верхнему лимиту. И наоборот, чем выше и сильнее скорость снижения, тем в большей степени актуальный показатель стремится к своей нижней черте. Максимумом и минимумом выступают лимиты 0 и 100. Пределы перекупленности и перепроданности устанавливаются биржевыми игроками самостоятельно, классически — 70 и 30, соответственно. На основе работы с алертом можно получать в автоматическом режиме алерты о перекресте контрольных отрезков и таким образом оперативно открывать сделки, не нуждаясь в постоянном мониторинге множества активов.
Формула расчета довольно проста — берутся последние котировки закрытия за выбранный в качестве основного параметра период (изначально сам автор рекомендовал применять для этого число 14) и относительная разница (отсюда и название) между ними. Соответственно, чем больше дельта между ценой закрытия между историческими свечами и текущей, тем больше на графике это отразится. Часто биржевыми игроками используются настройки для разных таймфреймов на 9 и 25 свечей. Чем больше этот параметр, тем меньше рыночный шум будет оказывать влияние что показывает осциллятор. И наоборот, для коротких интервалов свойственно отображение изменений даже на незначительных колебаниях.
Ниже отображен график Биткоина с расположенным ниже отдельным окном RSI. Построение и расчет происходит в отдельной области для обеспечения наилучшей наглядности.
Крайняя медвежья свеча имеет максимум на 49205$, а отсчитав 14 свечей назад получаем максимум в 49312$. Разница между этой котировкой и актуальной — и есть отрицательная дельта, заставляющая сигнальную линию снижаться. При дальнейшем росте трейдер увидел бы дальнейший рост к перекупленности. Чаще всего выход за установленную черту если и происходит, то не выходит за них слишком далеко. Все зависит от тенденции изменения цены, и если случается мощное движение, показания устремляются к своим экстремальным показателям.
Ниже представлен случай с большим ценовым разрывом между торговыми сессиями.
Несмотря на значительную разницу в предыдущей и актуальной для того времени котировками, РСИ вышел за предел, но не показал крутого роста.
Применяя в качестве основного и единственного средства, трейдер должен отталкиваться от фактических значений. На графике Биткоина ниже значение находится на 50%-й черте. То есть четкой установки к рекомендуемому вектору открытия сделки нет. Тенденция может продолжить развиваться как вверх, так и в противоположном направлении.
Рекомендуется в подобных обстоятельствах прибегать к использованию дополнительных источников информации. Например, работаем с комбинацией двух скользящих средних с периодами 5 и 14. Второе число 14 выбрано не случайно, оно равно периоду RSI и будет максимально коррелировать с ним. В рассматриваемой ситуации «короткая» (фиолетовая) линия находится под «длинной», потому разрешено заключение сделок на продажу, пока не покажется приближение к нижней грани или перекрест с периодом 14 снизу вверх.
Взаимное касание основной черты и пределов перекупленности и перепроданности — отличный ориентир для трейдеров. Суть как пользоваться им подобна идентификации точек входа на основе скользящих средних и MACD — касание снизу вверх предполагает покупку, вниз — на продажу. С осторожностью необходимо использовать вход на пересечении установленных рубежей, оправданно страховать открываемые сделки жесткими стоп-лосс ордерами на незначительном удалении от текущих ценовых уровней.
Внимательно биржевому игроку стоит быть и при пересечении центральной черты 50%. Конкретная рекомендация будет зависеть от вектора пересечения.
Дополнительный принцип работы с РСИ как единственным инструментом заключается в построении трендовых каналов по сигнальным пикам. Однако при небольшой дельте изменения показателей построить надежный канал может не представляться возможным. Потому использование в качестве сопротивления и поддержки установленных сигнальных пределов имеет высокий потенциал в качестве надежных ориентиров открытия сделок.
В целом линейный график можно использовать даже в качестве источника для графического анализа, на котором при определенных условиях возможна идентификация таких фигур, как, например, флаг, вымпел, или более сложных фигур вроде двойной вершины и дна или головы и плеч с их перевернутой альтернативой.
Показатель дивергенции
Об этом свойстве отношения показаний между ценой и осциллятором стоит рассказать отдельно. Само по себе состояние дивергенции — когда построенная по локальным пикам прямая тренда показывает расхождение в характере движения с такой же линией, прочерченной по максимумам или минимумам, в зависимости от текущего ее направления. Ниже ситуация показана наглядно на примере бинарного опциона на биткоины.
Примечательно, что подобная формация начала формироваться еще до закрытия свечи. То есть имеем дело с опережающим индикатором, ознаменовав скорую смену тенденции, которая и началась уже со следующего бара. Реагировать на подобные расхождения следует довольно быстро и решительно, в противном случае, особенно на коротких временных интервалах, есть риск входа на последней стадии развития и получения убытка вместо планируемой прибыли. В подобных обстоятельствах ориентиром по профиту служит ширина канала инструмента, а ордер на ограничение убытков следует устанавливать на минимуме или максимуме текущего бара, в зависимости от характера развития ситуации.
Частные случаи настройки канала
Как уже указывалось выше, стандартными для пределов канала индикатора являются уровни в 30 и 70, соответственно. Но в определенных ситуациях опытные участники советуют менять эти установки.
Для восходящего вектора движения на быстром поступательном росте советуют изменить их на 40 и 80. Это позволит избежать появления множества ложных сигналов, которые могут сбивать с толку трейдера, предлагая открывать противоположные позиции. Покупки в этом случае разрешается совершать не ниже минимальной границы 40.
На нисходящем векторе устанавливаем пороги в 20 и 60. Это также будет являться своеобразным фильтром ложных сигналов.
Для проверки правильности настройки границ следует придерживаться следующего правила — появление разворотного движения должно совпадать, а в идеале — немного запаздывать. Ведь если РСИ будет генерировать сигналы заранее, потенциал получения прибыли возрастет многократно, а уровень риска, соответственно, снизится.
Использование на новых рынках
В настоящее время можно встретить мнение, что применение индикатора RSI на новых площадках, как например, в криптотрейдинге, нецелесообразно. Однако его анализ на примере реальных активов показывает, что наличие тренда и четко направленного вектора движения в течение торговой сессии — единственное требование к тому, чтобы считать его использование оправданным.
Ниже отображен график пары BTC\USDT в трейдинге на бирже Бинанс и как можно судить по графическому анализу, на основе генерируемых показаний вполне возможно выстраивать успешную торговую систему. А отзывы участников, использующих его сигналы в своей работе, однозначно рекомендуют применение этого осциллятора на практике.
Перейти на сайт биржи Binance, зарегистрируйся и получи бонус
Заключение
Используя предлагаемый осциллятор во множестве разнообразных стратегий в соответствии с предлагаемыми в данной статье методами, любой биржевой игрок может получить в свое распоряжение мощное прогнозирующее средство, способное предсказать будущее развитие перелома и указать текущее рыночное состояние. Его применение для последних версий терминала Metatrader — MT4 и MT5 бесплатно. Для Quik он также входит в стандартный пакет аналитических средств, для других систем скачать библиотеку не составит труда.
