В трейдинге последних лет едва ли можно представить прибыльную деятельность без технических средств. Они позволяют определить текущее состояние актива, предсказать характер течения в будущем и дать биржевому игроку информацию, оправданно ли открытие позиции в текущих обстоятельствах. Скользящие средние — одни из самых часто применяемых в аналитике. А индикатор MACD, сочетающий в себе оценку сразу нескольких таких прямых, может стать прекрасным дополнением к любой торговой стратегии — трендовой, контретрендовой, канальной. В этом материале узнаем, как работает индикатор МАКД на практике, как настроить его правильно и как торговать на двух самых перспективных фондовых площадках — в криптотрейдинге и в бинарных опционах.
Используем силу скользящих средних
Аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence Trading Method, то есть метод торговли, который основывается на оценке схождения и расхождения скользящих средних. Многие трейдеры знают как использовать способ анализа, при котором на график накладываются две линии, построенные на основе расчета средней цены. Если «короткая» находится ниже параллели с более продолжительным промежутком, считается, что превалируют медведи, и наоборот. Применение такой схемы помогает не только идентифицировать вектор открытия сделки, ни и примерно просчитывать риски. Ниже представлен цифровой опцион на евро-доллар с двумя скользящими с настройкой 5 (фиолетовая) и 14 (синяя) (наиболее используемая комбинация).
Так как применяется 5-минутный таймфрейм, параллели довольно часто меняют свое положение относительно друг друга. Плюс ко всему на моменте не имелось четкого вектора. Но даже в этих обстоятельствах открыв позицию в точке пересечения, имелась возможность получения профита на коротком временном отрезке. Это еще раз подтверждает резонность использования скользящих в любой рыночной обстановке, за редкими исключениями, о которых поговорим далее.
Основная идея как использовать индикатор MACD — совместить в своей формуле расчета все имеющиеся преимущества трендовых инструментов и осцилляторов, при этом максимально исключив имеющиеся у них недостатки. Автор разработки — трейдер и аналитик Д. Аппель, уже в 1970 году представил свое детище. В расчете учитывается сглаженная разница между направлением траекторий разного промежутка времени. То есть в каждый отдельно взятый момент учитывается средний результат, как по долгосрочному периоду, так и по менее продолжительному.
Логика проста — «медленный» отрезок отвечает за общую рыночную тенденцию, показывая аналитику, что будет происходить в глобальной перспективе. Текущее состояние оценивается благодаря изучению «короткого» отрезка. Главный фактор — расстояние между этими отрезками. Чем оно больше, тем больше рынок находится в перегретом состоянии — перекупленности или перепроданности, а значит, высока вероятность скорой смены на противоположную. Небольшое расстояние говорит о достигнутом консенсусе между участниками фондовых баталий, давая месседж к продолжению имеющейся тенденции.
В самом начале своего существования инструмент представлялся в виде прямой, однако к настоящему времени приобрел свой текущий вид. Используется тот же биржевой актив — евродоларовый бинар. Помимо возрастающих и понижающихся столбиков в окне дивергенции и конвергенции представлены коррелирующие между собой отрезки.
Чем выраженнее растет отдельный столбец или их группа, тем больше рынок предрасположен к росту. В этом случае «короткая» прямая значительно опережает «медленную», что показывает силу быков. То же, но с зеркальным отражением, справедливо для медвежьей ситуации развития событий. Чем дальше столбики уходят вниз, тем большую силу имеет краткосрочная тенденция к падению. Но в то же самое время, определенная формация не может длиться постоянно, а значит нужно быть готовым к закрытию имеющихся сделок и входу обратным курсом. О том, что такой момент настал, расскажет не только взаимное пересечение линий, но и разворот к нулевой отметке. Чем менее высокими вырисовываются пики, тем уже боковой коридор с возможностью обратного прорыва. Каждое взаимное пересечение двух прямых отражается падением гисто до нуля. При уменьшении масштаба графика визуальный разбор представляется более удобным.
На рассмотренном графике применяются значения по умолчанию — 12 и 26 для основных прямых и 9 для сигнального отрезка. Эти значения могут гибко изменяться в зависимости от существующей тенденции и стиля торговли биржевого игрока. Средство входит в стандартный пакет всех современных терминалов — скачать его бесплатно можно для Quik вместе с дистрибутивом программы, а также для программ от Metatrader — MT4 и MT5. Допускается применение с алертом или советником, минимальный набор опций и простые в идентификации паттерны делают его отличным выбором для новичков.
Работу с индикатором следует начинать с правильной настройки параметров. Основная рекомендация — выдаваемые рекомендации не должны сильно запаздывать по отношению к реальным данным. Это возможно при установке некорректных и слишком продолжительных или наоборот, излишне коротких периодов. В рассмотренной выше ситуации получаем отличную информативность — ценовые пики полностью соответствуют максимальному состоянию гистограммы, большого запаздывания при смене направления тенденции не происходит.
Во времена работы автора торговля на понижение не получила большого распространения, поэтому сам разработчик рекомендовал при сильно выраженном повышательном движении менять настройки на 17 и 8, соответственно. Сигнальный интервал не корректируется.
Наилучшие условия торговли
Чаще всего опытные трейдеры, советуя, как пользоваться данным средством, рекомендуют применять таймфреймы от 1 часа и выше. Но это совсем не значит, что для коротких периодов он неэффективен. Нужно понимать, как читать показания в каждой отдельно взятой обстановке. Если сигналы расходятся с реальным положением дел, значит неверно выбраны опции. Именно на непродолжительных периодах сильнее всего ощущается запаздывание. Однако часто потеря нескольких пунктов потенциального профита выражается в значительном уменьшении риска смены начавшегося движения. На сверхкоротких ситуациях для скальпинга рассматриваемый ресурс — не лучший выбор и при индивидуальном применении может не принести желаемых результатов. Наглядный пример отображен ниже — в выделенном фрагменте графика пересечение происходит только на середине начавшегося краткосрочного рывка, что значительно сокращает потенциал заработка.
А начало падения от нулевой точки случается еще позже — всего за 2 свечи (с учетом продолжительности в 5 секунд это всего 10 секунд времени) до формирования локального дна.
Известно, что предлагаемые настройки 12,26,9 лучше всего себя показывают на дневных периодах. То есть для бинаров необходимо использовать дополнительные ресурсы, особенно ценными оказываются опережающие технические индикаторы.
Генерируемые сигналы
Трейдер может получать рекомендации следующего характера:
- Данные о силе тенденции и направлении ее развития. За это отвечает гистограмма и степень пологости. Чем более направленный их вектор, тем сильнее превалируют быки или медведи. Столбцы небольшой высоты подскажут об относительной слабости конъюктуры. Далее показаны наглядно 2 примера, когда МАКД вслед за рынком не показал готовности к формированию мощного тренда. В области 1 имеем перекрест линий с сигналом к началу снижения, но слабость гисто не подтверждает генерируемые данные. В случае с областью 2 ситуация похожа — после произошедшего пересечения рынок еще долго не мог определиться с продолжением снижения. Последовавшее мощное снижение сопровождалось небольшим сокращением высоты и только на следующих свечах рисовались столбики вниз, в то время когда реальные условия показывали обратное, уйдя в итоге во флэт.
- Возможные точки разворота. Пересечение гистограммой нулевой отметки или взаимный перекрест в направлении вверх или вниз относительно сигнальной. Ниже отображена картина, близкая к идеальной — обе составляющие показывают намечающийся рост, при входе в обозначенной точке трейдер может полностью отработать локальный рост.
- Появление схождений/расхождений. Схождение или расхождение границ, построенных по пикам графика столбиков и тренда, дает биржевому игроку мощный сигнал. Показанная на графике бычья дивергенция указывает на возможное ускорение развитие, что находит подтверждение в самое ближайшее время, давая шансы на получение дополнительной прибыли. Подобную картину можно наблюдать и в случаях снижения цен.
Стратегии торговли
Использовать дивергенцию и конвергенцию можно на любой площадке. Если ранее рассматривались только бинары, то при детальном анализе графика криптовалюты биткоин, торгуемой на бирже Binance, можно встретить похожий набор сигналов. При переходе к снижению проявилось небольшое запаздывание на дневном графике (моменты 1 и 2), в то время как на развороте в сторону росту (точка 3) был идентифицирован практически идеально.
В качестве подтверждающих допускается использовать, например, RSI, подробное описание которого приводится в статье по ссылке. В подобных условиях пользователь дополнительно получает информацию о состоянии рынка и может оценить целесообразность открытия позиции.
На уже рассмотренном ранее графике Биткоина имеем подтверждение на вход во всех трех случаях.
Заключение
MACD подходит для использования на длинных промежутках времени и запаздывает на непродолжительных интервалах. Поэтому для стратегий скальпирования и высокочастотной торговли он подходит слабо. Но при грамотном применении на любом продолжительном периоде может дать множество достоверных сигналов, в том числе и при применении подтверждающих инструментов дополнительного анализа. Благодаря надежному принципу работы, средство отлично показывает себя на всех современных рынках — классическом биржевом, форекс, в бинарных опционах. Отзывы многих успешных трейдеров подтверждают высокие перспективы идентификации и использования прибыльных формаций.
