Скользящие линии на многих финансовых форумах в трейдерских отзывах называются лучшим инструментом для идентификации тренда. Их частный вид – экспоненциальная скользящая средняя, в формуле которой учитывается больше данных по сравнению со стандартными средними. Взвешенный расчет позволяет четче реагировать на изменения рынка, идентифицируя точки входа и управления позицией.
В материале далее рассмотрим, чем индикатор EMA выгодно отличается от других типов и как работает он в различных рыночных ситуациях при торговле бинарными опционами и криптовалютой.
Теоретические основы
Скользящие линии – универсальный фондовый индикатор для новичков и опытных биржевиков, с помощью которого можно определять:
- Текущее направление рынка
- Точки входа в сделку и закрытия позиции
- Уровни установки защитных ордеров
- Определения зон поддержки и сопротивления
В формулу расчета экспоненциальной скользящей средней в качестве фильтра добавляется взвешенная переменная веса учитываемых величин. Этот сглаживающий коэффициент может принимать значения от 0 до 1, причем самые актуальные данные получают наибольший приоритет. Это позволяет нивелировать один из самых главных недостатков классического инструмента – запаздывание. Хотя такой фактор и сохраняется, но за счет придания большей важности актуальным котировкам реагирование на ценовые изменения происходит раньше.
На изображении ниже показаны два вида с периодом 5. Зеленый отрезок – простая модификация, желтая – с экспоненциальным принципом работы.
Из графического анализа можно увидеть, насколько точнее EMA следует за ценой. При изменении таймфрейма данные автоматически пересчитываются и откладывается на графике. Чем выше период, тем более сглаженной получается прямая. Для долгосрочного инвестирования принято использовать EMA200, EMA100 на дневном или недельном графике. Для таких долгосрочных периодов EMA50, например, может показывать много ложных сигналов за счет высокой частоты пересечения с ценовыми барами, а EMA9 и вовсе окажется неактуальной для использования. Краткосрочные параметры оказываются полезны для 4-часовых и часовых временных интервалов.
Универсальное правило для любых периодов – чем выше продолжительность, тем сильнее выражается фактор отставания, то есть когда происходит фактическое пересечение ценового бара даже при оптимальных настройках смена тренда уже произошла. Потому в качестве самостоятельного инструмента применяется не так часто, как в паре с другими средствами. Далее рассмотрим, как торговать в самых популярных стратегиях.
Практическое применение
Одна из самых популярных комбинаций – с RSI. В таком тандеме скользящая укажет на текущее направление рынка – бычий или медвежий. Если бары располагаются ниже нее, значит рыночная тенденция понижательная, в противном случае – имеем дело с бычьим настроением. В таких ситуациях трейдер получает четкий сигнал о направлении, в котором открытие позиции запрещено. Ниже на конкретном примере криптовалютного контракта BTC/USDT показаны точки входа и установки защитного ордера. При том, что от RSI получен сигнал о нахождении цены в зоне перепроданности, зная особенности этого аналитического средства, многие трейдеры сочтут рациональным продолжение торговли по нисходящей тенденции, так как в периоды мощного направленного ценового вектора осциллятор может долгое время находиться у своих экстремальных границ.
В описываемой ситуации на ожидании до пересечения с экспонентой цена может пройти порядка 200 пунктов, которые при своевременном открытии сделки могут стать профитом в трейдинге.
На то, какой рынок развивается в конкретный момент, может указать и направление развития. Если прямая направлена вверх и трендовые бары расположены над ней, имеем бычью ситуацию, в противном случае – медвежью. Таким же образом допускается идентифицировать флэт – если расположение близко к горизонтальному.
При использовании двух прямых с пропорционально разными периодами расчета (5+24, 24+100 и т.д.) позволит выстраивать линии поддержки и сопротивления, формируя ценовой канал, от границ которого возможен вход в рынок и совершение операций при движении котировок от поддержки к сопротивлению и в обратном направлении. Однако данный прием работает только на слишком больших таймфреймах, что означает отсутствие желаемой пользы в работе для внутридневных трейдеров. Много ложных сигналов появляется в «боковике», но в этом состоянии рынка у многих техиндикаторов наблюдается снижение достоверности генерируемых точек входа и закрытия позиции, поэтому при работе в канале самой работоспособной стратегией представляется выход из него с пробоем в одном из направлений. В данном случае сигналы осциллятора смогут принести пользу, указав изменением направления своей сигнальной прямой на начало формирования нового тренда.
Перед началом работы с выбранной конфигурацией рекомендуется внимательно изучить поведение и понять, как настроить его в режиме реального времени, так как с учетом добавления в формулу расчета дополнительных переменных даже при одинаковых параметрах разные активы могут показывать разные модели ценового поведения.
Одно из самых неоспоримых преимуществ метода экспоненциальных скользящих средних – их доступность в любом торговом терминале. Благодаря тому, что для расчета и нанесения прямых на график достаточно только рыночных котировок, данные обновляются в реальном времени по мере поступления новых котировок. В Tradingview добавление осуществляется через стандартный интерфейс путем выбора соответствующего типа инструмента.
Понять, как пользоваться EMA для Quik так же просто – достаточно воспользоваться техническим разделом. А для MT4, как и для MT5 доступен не только классический вид, но и множество более функциональных систем, описание которых основано на данных от EMA.
Еще одним ярким примером торговых систем на основе рассматриваемого средства можно назвать индикатор CCI. С первого взгляда не всегда легко понять, что показывает этот инструмент, однако при внимательном изучении информации из материала по ссылке, посвященного этому инструменту, разобраться во всех возможностях заработка не составит труда. Еще больше технических средств для анализа рынка в любой фазе его развития представлено в соответствующем разделе.
Используя данные о ценовых уровнях, идентифицируемых с помощью указанного технического арсенала, становится возможной работа с алертом, устанавливаемом на ближайших ценовых эшелонах, при взаимном пересечении которых с отрезком EMA автоматически выдается оповещение для открытия сделки. В роботизированных системах интеграция экспонент не составляет труда, в свободном доступе можно скачать бесплатно множество подобных библиотек для любой системы торгов.
Заключение
Экспоненциальные средние лишены некоторых недостатков других своих типов, однако в одиночном применении индикатор не показывает достаточной эффективности. При создании и успешном тестировании работоспособного тандема с дополнительными трендовыми или осцилляторными средствами, трейдер может получить в свое распоряжение самодостаточную систему принятия торговых решений. А благодаря своей универсальности данный инструмент одинаково успешно может применяться на множестве современных финансовых рынков – форекс, для бинарных опционов и криптовалют.
