Технический анализ включает в себя множество различных инструментов для помощи в принятии решений. Отдельное место в этом огромном списке занимают осцилляторы, служащие для получения информации о текущем состоянии рынка и оценке резонности открытия сделки в текущих условиях. В этом материале увидим как работает индикатор CCI и что показывает он в реальном времени. Применение этого инструмента позволит лучше понимать динамику рынка и предсказывать будущее поведение цен на основе исторических данных. При правильном применении индикатора он может стать частью прибыльной стратегии на любом финансовом рынке — в криптовалюте и для бинарных опционов, на форекс и в традиционных фондовых активах.
История появления и правила работы
Несмотря на то, что в отличие от многих инструментов своего класса CCI был представлен биржевому сообществу несколько позднее, в настоящий момент популярность этого средства для проведения анализа довольно высока.
Автором, впервые заявившим миру о его создании, стал небезызвестный Дональд Ламберт. Название сохранилось до наших дней и в переводе с английского полное описание звучит как «Индекс товарного канала». Однако сфера применения инструмента довольно широка и распространяется на все типы биржевых платформ, от классических фондовых до современных криптовалютных.
Добавление происходит из меню теханализа и окончательный набор шагов зависит от конкретной реализации применяемого торгового терминала. Далее рассмотрим применение на примере бинарных опционов у брокера Quotex. Выбираем CCI из соответствующего меню.
Инструмент отлично подходит для начинающих — в списке параметров значится всего одна настройка, а сам график CCI отображается в отдельном окне, и благодаря линейному типу может анализироваться стандартными трендовыми линиями.
В выбираемом параметре определяется количество баров, отсчитываемых в формуле от текущего, и полученные значения сравниваются между собой. Классическим для Quik и других терминалов считается значение 20, оно подходит к любому таймфрейму, в отзывах активных пользователей можно встретить успешный опыт его применения даже на дневных периодах. Число 20 также удобно с точки зрения охвата — для дневного графика в этот период помещается без малого месяц, а для часового — один торговый день. С подобными настройками получать актуальные сигналы могут и краткосрочные, и долгосрочные трейдеры.
Как и при работе с подобными осцилляторами, чем больше период, тем меньше шумов оказывают влияние на формируемые значения. И наоборот, меньшие параметры показывают лучший отклик при малейшем движении рынка. Какой из вариантов выбрать, каждый решает для себя сам. Зачастую сфера применения сводится к анализу степени отклонения его текущего значения от выбранного в прошлом. Однако в отличие от других осцилляторов у рассматриваемого нет четкого обозначения границ канала. То есть если в стохастике не отображается показаний меньше 0 и больше 100, то индекс товарного канала может демонстрировать уровни +200, -300 и т. д. Ниже показан пример отображения для бинара на евродоллар с часовым периодом.
В качестве опорной точки для расчета используется уровень 100, который для стабильного рынка откладывается в обе стороны и на спокойном рынке цены двигаются от нижней границы -100 до верхней +100. Если котировки начинают динамично изменяться, ширина канала увеличивается в соответствии с величиной волатильности. Трейдерами замечены следующие отличительные особенности:
- Около 70% всего времени показания находятся между границами по умолчанию — от -100 до +100. Это правило полностью соответствует классическому распределению биржевого времени, где бОльшую часть времени тренд находится в состоянии флэта.
- Когда цены начинают поступательное движение в ту или иную сторону, увеличивается ширина канала. Чем ближе текущее состояние к максимуму, тем выше сила тренда. Как и в случае со стохастиком, достижение максимального уровня говорит о наличии потенциала продолжения дальнейшего роста. Возможно использование CCI как для подтверждения силы текущего тренда, так и выявления моментов спада рыночной активности — когда индикаторная линия приобретает пологий характер.
- Выход за пределы зоны 200 в обоих направлениях происходит крайне редко, однако при появлении подобных явлений биржевой игрок получает четкий сигнал на высокую силу тенденции и может входить в рынок, ожидая получения объемного профита в короткий период времени. Обязательна установка жестких ограничительных ордеров, так как в подобных ситуациях картина может меняться с высокой скоростью.
Стратегии работы
После решения вопроса как настроить период отображения инструмента, следует определиться, как торговать с его помощью.
- При выходе линии индикатора за границу 100 в обоих направлениях и последующем смене направления движения можно идентифицировать идеальный момент для входа во вновь формирующемся направлении в самом начале тренда. Необходимо учитывать вектор ценового графика, который должен совпадать с идентифицированным в ходе анализа. Сигнал на покупку возникает при движении линии снизу вверх от -100 и на продажу сверху вниз от +100, соответственно. В качестве контрольного уровня можно использовать и нулевую отметку. Основной критерий — дождаться подтверждение смены направления тренда на графике — новый бар должен закрыться в соответствии с выявленным вектором.
- Дивергенция — еще один популярный паттерн, формируемый в ходе работы. Как и в случае с другими средствами анализа, расхождение трендовой индикаторной линии и графика необходимо трактовать в пользу CCI. В этом случае осциллятор заранее предупреждает о будущем переломе ситуации. Такая ситуация требует более внимательного подхода, рекомендуется привлекать дополнительные инструменты для подтверждения намерений. В данном случае может использоваться любой вспомогательный индикатор. Раздел с самыми популярными аналитическими средствами расположен по ссылке. В качестве подтверждения рекомендуется использовать средства трендового анализа, так как сигнал от осциллятора уже получен. Неплохие результаты показывают Envelopes и Parabolic SAR, не менее часто фигурирует связка с RSI. В ситуации на картинке ниже расхождение векторов цены и индикаторной линии послужило предпосылкой к уходу котировок в состояние вялотекущего флэта, когда перспективы заработка оказываются весьма туманными.
Заключение
Индикатор CCI — помощник в трейдинге при определении силы текущего тренда и моментов смены тенденции. Лучше всего показывает себя при использовании дополнительных подтверждающих сигналов. Для работы с ним достаточно бесплатно скачать любой из современных торговых терминалов — трейдеры найдут его в составе аналитической части для MT4 и для MT5, без труда добавят на график в Tradingview и оценят удобство работы в Квике.
Готовы поделиться опытом как пользоваться этим средством в повседневной работе? Ждем ваши отзывы в комментариях!
