Концепция современного биржевого трейдинга все больше смещается в сторону алгоритмизированной торговли, там, где торговый робот выполняет уже на 90 % функции принятия решений. Однако есть еще области трейдинга, где технический анализ используется трейдерами «вручную». Это там, где даже роботу не под силу справиться с рыночной волатильностью. Например, на рынке криптовалют, где порой волатильность супер — экстремальная, и где требуется принятие решений на основе множества, не всегда просчитываемых математическими алгоритмами, факторов.
Значительную помощь в принятии решений трейдерам по — прежнему оказывают графические осцилляторы или индикаторы тренда. Самые старые и известные из их них – это RSI, ADX , «аллигатор Вильямсона».
В этой статье будет рассказано еще об одном интересном трендовом индикаторе — это Арун (Aroon). В статье будет дано не только описание этого инструмента, как работает или как настроить его. Будут приведены реальные торговые стратегии, как торговать на практике с помощью этого надежного индикатора ТА.
Основные характеристики и принцип работы
Трендовый графический индикатор (осциллятор) Aroon, разработанный в 1995 году индийским трейдером Тушар Чанд, указывает, находится ли цена в тренде или в определенном торговом диапазоне (в боковом движении). Он также может выявить начало нового тренда, его силу и может помочь предвидеть изменения от текущих торговых диапазонов к устойчивым трендам.
Существует два типа индикатора «Арун» — это AroonDown и AroonUp. Они всегда используются в бинарной комбинации и называются общим именем «индикатор Aroon».
Идея разработки Индикатора Aroon была основана на вычислении и построении двух линий Aroon на графике, который обычно находится вверху или внизу ценового графика. Индикатор Aroon состоит из 2 цветовых линий на графике: 1) Aroon Up и 2) Aroon Down.
- Индикатор AroonUp определяет тайминг с тех пор, как цены достигли нового максимума в течение указанного периода. Что показывает следующее — если максимум текущей цены торгуемого актива является самой высокой в пределах заданного пользователем количества периодов до него, тогда значение AroonUp будет составлять 100 пунктов. Т.е. это новый максимум для периода.
- AroonDown определяет тайминг с тех пор, как цена торгуемого актива достигла нового минимума в течение заданного таймфрейма (периода). Если минимальное значение текущей цены актива является самой низкой в пределах заданного трейдером количества периодов до него, тогда значение AroonDown равно 100. Другими словами, это новый минимум для этого периода.
В качестве математической базы используются параметры усредненных данных цен актива для построения графических паттернов на графиках. Для этого используется формула, которая выглядит следующим образом:
- для вычисления параметрической линии Aroon.Up:
[(общее кол — во временных интервалах) — (кол- во интервалов с максимума ценового параметра)] / (общее кол-во интервалов] x 100
- для вычисления параметрической линии Aroon.Down:
[(общее кол — во интервалов) — (кол-во интервалов с минимума)] / (общее кол- во интервалов)] x 100
Хотя можно настроить индикатор Aroon для расчета любого заданного количества периодов, большинство трейдеров (в основном те, кто торгует внутри дня) используют индикатор Aroon со стандартными 25-ю интервалами времени (24 часа +1). Для тех, кто только начал использовать этот индикатор лучше всего, чтобы применялась стратегия работы с Aroon со стандартными 25 периодами.
В принципе возможна настройка основных параметров индикатора применительно к любому выбранному таймфрейму, в том числе для MT4, для MT5 или для Quik.
Основные методы работы с индикатором Арун
Как было сказано и показано выше, индикатор. Aroon его числовое значение находится в интервале 100 — 0. Можно сделать анализ динамику и построение линий Aroon.Up и Aroon.Down, чтобы понять, как ведет себя цена (price action) торгуемого актива по трем параметрам и подобрать соответствующие типы торговых стратегий. Таких стратегий может быть три:
- Когда текущий тренд на рынке имеет тенденция с роста на снижение (или в противоположной ситуации), Aroon.Up или Down будут пересекаться друг с другом.
- Когда цена актива находится в определенном, устойчивом тренде, индикатор.Aroon будет индицировать числовые значения близкие к максимальным (локальные экстремумы).
- Когда рынок находится в боковом тренде (в режиме консолидации), линии Aroon.Up и Aroon.Down будут параллельными по отношению друг к другу.
1.Стратегия первая – ситуация когда линии индикатора Aroon пересекают друг друга. Это служит базой для определения характеристики начинающегося тренда.
Такое пересечение линий Aroon.Up и Aroon.Down позволяет с достаточной степенью точности определить зарождающийся тренд.
Однако трейдеру нужно иметь в виду, что не всегда рекомендуется моментально формировать ордер на сделку всякий раз, когда фиксируется такое пересечение. Эта формация линий индикатора всего лишь сигнал, что существующий тренд изменился. Рекомендуется немного повременить, пока цена актива не пойдет ниже проторгованного ценового диапазона или среднесрочную линию тренда.
2.Стратегия вторая — Индикатор Aroon с значениями вблизи максимумов
Ключевые числовые параметры индикатора Арун — это значения «80» и «20». Какую стратегию необходимо использовать в данном случае. Во – первых, рекомендуется выждать момент, когда Aroon.Up примет значения выше значения «80». Во –вторых, линия Aroon.Down в этот же момент принимает значения менее «20» Эта комбинация двух параметров индикатора дает сигнал на формирование тренда на повышение цены актива.
Напротив, если имеется намерение «зашортить» актив (позиция на продажу), особенно если параметр цены уже пробил критический уровень поддержки, можно применить показания индикатора Aroon, для того чтобы получить подтверждения медвежьего импульса. Для гарантированного, финального подтверждения медвежьего тренда линия Aroon.Down должна находиться под уровнем «20», а Aroon.Up – быть выше числового параметра «80».
3.Стратегия третья — торговля с помощью «Арун» в боковом ценовом коридоре (диапазоне).
Интересным аспектом использования в торговой системе, где используется индикатор Aroon (особенно в дей — трейдинге) является то, что также можно использовать ее на рынках с определенным ценовым диапазоном. Это особенно характерно для бинарных опционов, для рынка форекс и криптовалют. Например, (как показано на рисунке) когда цена акции компании консолидируется в пределах определенного ценового диапазона («боковик»), линии Aroon.Up и Aroon.Down будут находиться в параллельном положении по отношению друг к другу.
Если в трейдинге используется стратегия работы внутри диапазона, когда например, ордера на «шорт» открываются вблизи верхней части ценового диапазона и лонговые позиции — в нижней части диапазона, то в этом случае индикатор Aroon может помочь определить коридор, внутри которого и будет консолидироваться цена.
Некоторые практические рекомендации для новичков трейдинга
Несмотря на то, что использование в практическом трейдинге трендовых индикаторов не вызывает особой сложности, все же рекомендуется придерживаться некоторых советов:
- Прежде чем торговать на реальные деньги рекомендуется попробовать работу индикатора на демоверсии торгового терминала. Её можно скачать бесплатно у брокера. Причем лучше всего это сделать у надежного и проверенного, представленного в нашем независимом рейтинге.
- Не следует опираться в трейдинге только на значения одного индикатора ТА. Лучше дублировать его другими инструментами ТА, в том числе с алертом. Это убережет депозит трейдера от потерь при тестировании торговой системы. Список таких индикаторов можно найти в нашей рубрике «Индикаторы для торговли».
- Для того чтобы избежать ошибок при торговле на индикаторах ТА, рекомендуется предварительно почитать отзывы трейдеров на различных форумных площадках. Дельные советы содержит форум трейдеров на платформе типа «Tradingview».
В качестве заключения. Трендовый Индикатор «Aroon» – это тонкий инструмент теханализа, который рекомендуется всегда держать в наборе трейдера. Фактически, это наглядное представление ценового действия (price action), которое можно сразу же применять (не требует дополнительной расшифровки), чтобы сформировать решение о том какую тенденцию имеет цена актива. Кроме этого, имеется возможность существенно увеличить вероятность сделок с прибылью, если применение индикатора Aroon, комбинируется с любыми другими индикаторами ТА и стратегиями.
