Изучаем мощь тренда с ADX

Индекс средней направленности

Понимание текущего состояния рынка — основополагающий фактор успех трейдера на любой площадке. Особенно важно иметь подобную информацию при работе с такими волатильными активами, как криптовалюты и бинарные опционы — здесь ситуация может измениться довольно быстро и неверно принятое решение способно стать причиной получения убытков. Индикатор ADX, также известный как индекс средней направленности, позволяет анализировать относительную силу быков и медведей в текущий момент времени. Внимательно изучив его описание и применение на конкретных примерах, трейдер может получить бесценный опыт анализа любых биржевых площадок и стать успешным как на фондовом рынке, так и на современных платформах — в крипотрейдинге и бинарах.

Правила расчета

Для любого технического модуля крайне важно понимание, как им пользоваться в различных рыночных условиях. И в этом плане расчет направленности тренда — один из самых простых для изучения. Он относится к осцилляторам и как и другие представители этого класса показывает биржевому игроку, насколько оправдан вход в выбранном направлении. Торговля по тренду — одна из наиболее прибыльных среди множества способов биржевого заработка, потому вовремя открыть контракт — значит максимально увеличить шансы получения профита по счету.

Среди прочих данный индикатор является довольно молодым — Уэллс Уайлдер впервые показал он как работает только в 1978 году. Аббревиатура расшифровывается как Average Directional Movement Index, его формула включает в себя увеличенную в 100 раз разность между показаниями для экспоненциальной средней, построенной по максимальным ценам за указанное время и такой же прямой, выстраиваемой по минимальным котировкам. В итоге получается линия, коррелирующая около некоторой шкалы, и чем выше ее показатели относительно максимума 100 (в качестве минимума принимается нулевое значение), тем большей мощью обладает текущий тренд.

На рисунке ниже приведен пример расчета для бинарных опционов на евро/доллар для минутного графика.

пример расчета в бо

В некоторых версиях могут дополнительно отображаться +D и -D, расчет которых производится относительно максимума и минимума, однако их функциональность часто оказывается избыточна — главная линия и так показывает требуемые значения, а польза от вспомогательных элементов проявляется только в моменты ярко выраженного тренда, однако и в этом случае они коррелируют с основным отрезком. В качестве наглядного примера ниже приведен пример расчета на том же минутном таймфрейме для того же евродолларового опциона у брокера Quotex.

пример а д икс в квотекс

Основной сигнал, генерируемый индикатором в техническом анализе — энергия, направление и сам факт наличия ярко выраженного движения. Не следует путать, что показывает данный осциллятор и другие средства, демонстрирующие состояния перепроданности и перекупленности. В случае с рассматриваемым средством уход в зону ниже 20 означает отсутствие вектора движения, в данном случае цена развивается в боковом канале и для идентификации направления открытия следует прибегать к правилам канального трейдинга, либо ждать подтверждения от других технических индикаторов (самые полезные и популярные средства анализа подробно описаны по ссылке). В подобной ситуации поможет работа с алертом, который устанавливается на одной из границ канала и при достижении котировками указанного уровня информирует биржевого игрока о данном факте.

Число выше 40 по шкале означает, что тренд начинает набирать обороты, в это время контракты открываются большинством участников в одном направлении, объемы проводимых операций возрастают и если сделка открыта на заре перехода к новому этапу, профит окажется максимальным. Идеальной считается контракт, открытый при пересечении нижней границы флэтового коридора 20-40 по шкале, однако в этом случае имеем самые высокие показатели риска, потому следует устанавливать защитные уровни максимально близко к минимуму диапазона. Требование объясняется просто — у тренда нет явного подтверждения и любая объемная заявка может сдвинуть его в одном из направлений, при этом ввиду отсутствия на рынке ярко выраженных предпочтений касательно вектора развития котировок, противостоять начавшемуся движению будет непросто.

Очень редки случаи, когда показания достигают показания в 60 по шкале, чаще всего это происходит на появлении неожиданных внешних факторов, например, новостного фона, и отыгрывается буквально за несколько минут.

Быстрее всего сигналы поступают после пробития продолжительных консолидаций, меньше всего пользы индекс приносит в моменты резкого разворота тенденции, когда, как и все подобные ему осцилляторы, он показывает наибольшее запаздывание.

Настройка параметров

По умолчанию для расчета используется настройка 14, чаще всего трейдеры используют диапазоны от 7 до 30. Как и с любыми другими инструментами теханализа, чем продолжительнее расчет, тем меньше влияние шумов, но и тем меньше возможностей для входа идентифицируется. В целом указанного классического параметра 14 вполне достаточно для качественной работы и на краткосрочных трендах в несколько минут и на более продолжительных дневных периодах. При изменении периода шкала перестраивается в отдельном окне автоматически, без перерисовки основного графика.

Практическое использование

Далее рассмотрим приемы входа с применением показателей относительной силы тренда на практике. Стратегия проста — открываем сделку, если шкала находится выше 20 для высокорисковых стратегий и более 35-40 для консервативных сделок с наименьшим риском. Удерживаем контракт и как только показатели приблизятся к уровню 50-55 по шкале, анализируем график и при появлении на нем первых признаков разворота закрываем позицию.

На рисунке ниже показан график BTC/UDST на бирже Binance. Исходя из текущих уровней, имеем наилучший момент для осторожного входа.

на примере в бинансе

Дополнительно допускается использовать осцилляторы, например, классический стохастик, для проверки состояния тенденции. И в этот момент получаем ограничивающий фактор — согласно стохастику рынок перегрет. Однако фундаментально на момент публикации статьи курс Биткоина рос на всех рынках, поэтому относительную перегретость в стохастике можно объяснить продолжающимся ростом курса и эффектом низкой базы. Потому установив стоп-лосс на некотором удалении от точки входа (на графике как раз прослеживается горизонтальный уровень на 53240, вокруг которого котировки некоторое время консолидировались и продолжили рост), имеем возможность войти с небольшим соотношением к риску потерь касательно неограниченных перспектив роста.

как пользоваться индикатором

Для второго примера используем график бинарного опциона на евродоллар. Линия усредненных цен построена по периоду 14, добавим на график скользящую той же продолжительности. Текущий вектор движения — снижение. Свечи находятся под скользящей линией, что подтверждает возможность продажи. Относительная сила — на уровне 20, что делает открытие позиции рискованным. Рекомендуется дождаться начала роста линии силы и открывать сделку.

применение в бо

Заключение

При грамотном использовании индикатора средней силы трейдеры получают качественные подтверждающие сигналы. Однако стоит помнить, что их появление актуально только в определенных ситуациях, описанных выше. Иногда может потребоваться применение дополнительных инструментов идентификации. Инструмент доступен по умолчанию во всех современных торговых терминалах — от браузерных версий и TradingView до MT4 и MT5, скачать которые не составляет никакого труда.

Cryptoexpert
Оцените автора
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Все об инвестициях в криптовалюту
Добавить комментарий