Любой человек, который интересуется финансовыми рынками и пытается разобраться в особенностях технического анализа, хочет на этом заработать. Кумулятивная дельта ‒ один из лучших вспомогательных инструментов при анализе ценовых графиков. С помощью этого индикатора трейдер сможет понять причины формирования тех или иных паттернов, что положительно отразится на финансовом результате.
Чтобы понимать все преимущества практического применения кумулятивной дельты, важно разобраться в причинах изменения стоимости активов (плавающие курсы). Далее будут рассмотрены особенности практического применения индикатора Delta. Это не просто описание индикатора. В статье есть вся информация, нужная для эффективного использования cumulative delta в торговле на Форекс, криптовалютами, акциями или для бинарных опционов.
Тренироваться на демо счете у брокера Интрейд Бар
Что влияет на ценообразование активов и при чем тут дельта
Знакомство с трейдингом практически всегда начинается с познавания таких базовых аспектов, как:
- локальные уровни;
- поддержка и сопротивление;
- максимумы и минимумы за определенный период времени;
- таймфреймы и прочие.
Затем происходит плавный переход к фундаментальному анализу. Обостряется внимание к новостной ленте и приходит понимание, что события могут влиять на ценообразование любых финансовых активов. На самом деле все немного сложнее и проще одновременно. События служат лишь инфоповодом. Прямое влияние на ценообразование акций, валютных пар и криптовалют оказывают торговые объемы.
Важно! Цена актива изменяется лишь в том случае, когда изменяется соотношение спроса и предложения.
Пример 1: товар по 10 USD хотят купить 100 человек, но у продавца в наличии лишь 30 единиц. В этом случае спрос превышает предложение. Продавец поднимает цену до 35 USD и за эту сумму товар готовы купить 30 человек. В результате цена увеличилась, что позволило стабилизировать баланс спроса и предложения.
Пример 2: себестоимость одного iPhone 10 составляет порядка 200 USD. Однако промышленной мощности недостаточно, чтобы удовлетворить колоссальный спрос. В результате iPhone реализуется по цене от 1000 USD.
На финансовых рынках работает аналогичный принцип. Чем выше спрос на актив, тем выше его цена. Уровень спроса определяется числом покупателей и продавцов. Чем больше ордеров Buy, тем больше покупателей и тем выше вероятность формирования восходящего тренда. Если преобладают ордера Sell, то это свидетельствует о потенциальном снижении стоимости актива. Это принято называть настроением рынка.
Данные рыночных настроениях отображаются в стакане цен. Нет упоминаний о капиталах, которые инвестируют продавцы и покупатели, однако есть сведения о числе контрактов. По требованию законодательства США эти данные еженедельно обновляются на сайте CFTC. Разница в числе контрактов между продавцами и покупателями называется дельтой.
Термин “дельта” широко начал применяться в трейдинге с 2002 года. Именно в этот период большинство частных трейдеров обратили внимание, что именно торговые объемы влияют на рынок, а не фактические макроэкономические данные. Если больше покупателей конкретного актива, то тренд будет восходящим, а преобладание продавцов станет ключевой причиной снижения стоимости финансового инструмента.
Ордера Sell открываются брокерами по цене BID. Ордера Buy ‒ по цене Ask. Разница между BID и ASK называется спредом. Разница между числом контрактов, прошедших по ценам BID и ASK называется дельтой. Таким образом, принцип работы индикатора дельты поможет понять формула его построения:
Delta=volume ASK-volume BID
Базовые индикаторы дельты торговых объемов входят в стандартный набор аналитических инструментов на таких платформах, как:
- Volfix;
- SB-PRO;
- ATAS.
Это платные аналитические платформы с широкими функциональными возможностями. Новичкам ими пользоваться не обязательно. Данные в достаточном количестве можно получить в бесплатном терминале NinjaTrader или на онлайн сервисе Tradingview.
Кумулятивная дельта отличается от стандартных индикаторов дельты тем, что с помощью этого инструмента трейдер может увидеть суммарную разницу в торговых объемах за определенный промежуток времени. Скачать индикатор кумулятивной дельты и самостоятельно использовать для МТ4, для Quik или для МТ5 возможно, но лучше от этой идеи отказаться.
Алгоритм этого инструмента предполагает анализ и сопоставление торговых объемов. Скаченная версия будет лишь неполноценной копией настоящего индикатора, которая ограничится лишь максимумами и минимумами японских свечей за определенный временной период при формировании результата.
Кумулятивную дельту можно найти в сервисе Tradingview. Доступ к работе с графиками предоставляется бесплатно, но потребуется пройти регистрацию. Это наиболее оптимальное решение в работе с индикатором.
Начать торговать у прозрачного брокера Intrade.Bar прямо сейчас
Кумулятивная дельта: практическое применение
Мы рассмотрели определение дельты торговых объемов и принцип работы индикатора кумулятивной дельты. Теперь самое главное ‒ как с ним работать? Эффективное практическое применение этого индикатора требует понимания некоторых графических паттернов. Сам индикатор отображается либо в виде свечей, либо гистограммы, либо в качестве простой кривой линии.
Важно! При работе с любыми индикаторами, в основе которых лежит формула кумулятивной дельты, изменять настройки не потребуется. Есть версии с алертом, при использовании которых трейдер получит уведомление в случае формирования сигнала на вход в рынок. Однако, поскольку для эффективной работы с подобными инструментами лучше использовать периоды графиков от Н1 и выше, алерт часто не требуется.
Стратегия торговли на финансовых рынках при использовании кумулятивной дельты предполагает понимание и выявление некоторых графических паттернов. Правила построения паттернов довольно гибки. Не допустить ошибку возможно только посредством понимания принципов ценообразования на финансовых рынках. Рассмотрим несколько примеров.
Разрыв
На схеме представлен линейный график цены и данные индикатора Delta. При расхождении (дивергенции) следует открывать сделку в направлении пробоя последнего локального уровня на ценовом графике. В этом примере цена преодолевает максимум и закрепляется за его пределами. Выше уровня максимума следует выставлять ордер Buy с целевым уровнем, который в 2 раза выше последнего импульса цены в направлении тренда. Stop Loss понадобится установить ниже уровня пробоя сопротивления на 7-10 пунктов.
Поглощение
При формировании подобных паттернов важно раз в 1-2 часа следить за ценой. Пробой и закрепление выше сопротивления при сохранении динамики дельты будет хорошим сигналом для открытия ордеров Buy. При определении целевого уровня и зоны ограничения убытков можно руководствоваться либо локальными уровнями, либо линиями Фибонначи. В последнем случае сетка должна растягиваться на периоде Н4, если работа ведется на таймфрейме Н1.
Практический пример
На ценовом графике в этом примере видно формирование бокового тренда с явным уровнем сопротивления. Параллельно на дельте отображается снижение и рост торговых объемов. Поскольку основной тренд нисходящий, это свидетельствует о его продолжении. Поэтому от локального максимума в зоне консолидации целесообразно рассматривать открытие ордера Sell.
Кумулятивная дельта — индикатор не для новичков. Его применение требует довольно глубокого понимания рынка, а также практического опыта в применении ключевых аспектов технического анализа. Если с публикацией ознакомились опытные трейдеры, редакция портала Onlycrypto просит оставить несколько отзывов для новичков об эффективности кумулятивной дельты.
Часто задаваемые вопросы
Как называется разница торговых объемов?
Дельта.
Что показывает дельта в трейдинге?
Разницу между торговыми объемами покупателей и продавцов.
Как пользоваться индикатором “кумулятивная дельта”?
Выявлять дивергенции, технические паттерны и зоны консолидаций.
